Formation Risk Premia
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mettre à jour l'univers des primes de risques alternatives
- Expliquer la logique économique pour chaque prime
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Programme
Engagement
Primes académiques vs primes de trading
Facteurs de risque et primes de risques académiquesImplémentation des ARPs : de la théorie à la pratiqueLa frontière entre primes académiques et primes de tradingARP, factor investing et hedge funds- Exercices d’application
Les primes issues de la recherche académique
La prime Momentum (Equities, FX, commodities)La prime Value (FX, commodities)La prime Carry (FX, commodities)La prime Low risk (Equities, rates, credit, FX, commodities)- Exercices d’application
Les primes issues des activités de trading
La prime Trend following (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Mean Reversion (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Short Volatility (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Volatility carry- Exercices d’application
Risque, rendement et diversification entre primes de risque
Les primes de risques évaluées dans un monde moyenne-varianceLes limites des modèles classiques : non normalité et prise en compte des rendements extrêmesComment mesurer la diversification ?Peut-on timer les primes de risque ?Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Collaborateurs et managers de fonctions commerciale et distribution en asset management
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Objectifs de la formation
- Établir la typologie des risques bancaires.
- Maîtriser les réglementations associées à la gestion des risques.
- Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.
| Tarif |
A partir de 1 565,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser les risques du système d'information avec l'outil EGERIE
- Construire une vision globale des risques projets
- Améliorer votre pilotage des risques
- Industrialiser les analyses de risques.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Obtenir la certification officielle Ebios Risk Manager
- Comprendre le cadre pour la gestion des risques, les sources de risques
- Implémenter des scénarios stratégiques, opérationnels
- Traiter les risques
- S'entraîner aux techniques de communication
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender les concepts et les principes fondamentaux relatifs à la gestion du risque selon la méthode EBIOS
- Appréhender les étapes de la méthode EBIOS afin de poursuivre l'achèvement des études (pilote, contrôle, reframe) en tant que maître de travail
- Expliquer les résultats d'une étude EBIOS et ses objectifs clés
- Acquérir les compétences nécessaires afin de mener une étude EBIOS
- Acquérir les compétences nécessaires pour gérer les risques de sécurité des systèmes d'information appartenant à un organisme
- Développer les compétences nécessaires pour analyser et communiquer les résultats d'une étude EBIOS
| Tarif |
A partir de 2 380,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir le rôle de la gestion des risques dans les établissements financiers
- Gérer un programme d'évaluation des risques opérationnels et l'appliquer dans son milieu de travail
- Identifier les événements de risque opérationnel, les indicateurs clés de risque (KRI)
- Elaborer un dispositif KRI
| Tarif |
A partir de 1 889,00 € |
| Durée |
20 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
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| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Préciser le cadre économique et règlementaire du Risk Management dans le secteur financier
- Identifier les différentes sources de risque
- Expliquer les principaux modèles et indicateurs de risques usuels, les problèmes d’implémentation et d’estimation
| Tarif |
A partir de 1 751,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Acquérir une compréhension intuitive des options vanilles
- Utiliser le modèle de Black & Scholes pour pricer des options vanille et s'adapter aux faiblesses du modèle
- S'initier à la couverture des options (delta-hedge)
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décomposer les risques liés aux principales classes d'options exotiques
- Calibrer les paramètres des modèles d'évaluation
- Appliquer les méthodes numériques de pricing
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser le fonctionnement des principaux marchés et instruments financiers
- Acquérir les principes de la gestion actif-passif de la banque (ALM)
- Définir les pratiques de gestion du risques de marché, de crédit et le risque opérationnel
| Tarif |
A partir de 1 889,00 € |
| Durée |
20 heures |
| Modes |
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