Formation Risk Premia
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mettre à jour l'univers des primes de risques alternatives
- Expliquer la logique économique pour chaque prime
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Programme
Engagement
Primes académiques vs primes de trading
Facteurs de risque et primes de risques académiquesImplémentation des ARPs : de la théorie à la pratiqueLa frontière entre primes académiques et primes de tradingARP, factor investing et hedge funds- Exercices d’application
Les primes issues de la recherche académique
La prime Momentum (Equities, FX, commodities)La prime Value (FX, commodities)La prime Carry (FX, commodities)La prime Low risk (Equities, rates, credit, FX, commodities)- Exercices d’application
Les primes issues des activités de trading
La prime Trend following (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Mean Reversion (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Short Volatility (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Volatility carry- Exercices d’application
Risque, rendement et diversification entre primes de risque
Les primes de risques évaluées dans un monde moyenne-varianceLes limites des modèles classiques : non normalité et prise en compte des rendements extrêmesComment mesurer la diversification ?Peut-on timer les primes de risque ?Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Collaborateurs et managers de fonctions commerciale et distribution en asset management
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les risques pesant sur les Systèmes d'Information
- Comprendre la gouvernance d'entreprise et la gouvernance du SI
- Maîtriser le Risk Management
- Gérer les risques SI
- Etablir une cartographie des risques
- Maîtriser les méthodes EBIOS et MEHARI
- Comprendre l'implication des utilisateurs dans la sécurité du SI
| Tarif |
A partir de 1 300,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Acquérir une compréhension intuitive des options vanilles
- Utiliser le modèle de Black & Scholes pour pricer des options vanille et s'adapter aux faiblesses du modèle
- S'initier à la couverture des options (delta-hedge)
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier la relation entre la gestion des risques de la sécurité de l'information et les mesures de sécurité
- Décrire les concepts, approches, méthodes et techniques permettant un processus de gestion des risques efficace conforme à la norme ISO/CEI 27005
- Interpréter les exigences de la norme ISO/CEI 27001 dans le cadre du management du risque de la sécurité de l'information
- Conseiller efficacement les organisations sur les meilleures pratiques en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l'information.
| Tarif |
A partir de 2 250,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
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| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Obtenir la certification officielle Ebios Risk Manager
- Comprendre le cadre pour la gestion des risques, les sources de risques
- Implémenter des scénarios stratégiques, opérationnels
- Traiter les risques
- S'entraîner aux techniques de communication
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser les risques du système d'information avec l'outil EGERIE
- Construire une vision globale des risques projets
- Améliorer votre pilotage des risques
- Industrialiser les analyses de risques.
| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Couvrir les risques de taux en intégrant la corrélation et les composantes principales
- Gérer le risque marché et le risque de crédit
- Adapter la couverture aux profils non-linéaires du portefeuille
- Modéliser les instruments et les facteurs de risque pour une gestion du risque optimisée
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Préciser le cadre économique et règlementaire du Risk Management dans le secteur financier
- Identifier les différentes sources de risque
- Expliquer les principaux modèles et indicateurs de risques usuels, les problèmes d’implémentation et d’estimation
| Tarif |
A partir de 1 751,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Établir la typologie des risques bancaires.
- Maîtriser les réglementations associées à la gestion des risques.
- Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.
| Tarif |
A partir de 1 565,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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