Formation Techniques quantitatives du Risk Management
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Couvrir les risques de taux en intégrant la corrélation et les composantes principales
- Gérer le risque marché et le risque de crédit
- Adapter la couverture aux profils non-linéaires du portefeuille
- Modéliser les instruments et les facteurs de risque pour une gestion du risque optimisée
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Risque linéaire
Notion de couverture optimaleApplications : couverture en durationsensibilité aux variations de tauxcorrélations et analyse en composantes principalesrisque d'un portefeuille obligataire- Etudes de cas : comprendre l'utilisation de l'ACP et la couverture des risques de taux
Applications : couverture en bêta
Modèle à un facteurModèle à plusieurs facteurs- TP Excel
Risque non linéaire
Modèle d'évaluation d'options européennes simplesCalcul des « grecques »- TP Excel : calcul de la variation de la valeur d'un portefeuille en fonction du gamma et du thêta
Modélisation des facteurs de risque et estimation de la volatilité
Loi normaleEstimation de la volatilité : volatilité historique et impliciteCalcul de la VaR
Paramètres de calculPortefeuille linéaire : VaR historique / Var delta-normale- TP Excel
Portefeuille non linéaire
Simulations de Monte-CarloModèle quadratique : limites de la VaRAvantages et inconvénients des approches de variance-covariance
Modèles à volatilité stochastique
Modèle de moyenne mobile à pondération exponentielleModèle GARCH(1,1)- TP Excel : prévisions de volatilité de taux de change et de rendements boursiers
Terminologie
Exposition au défautProbabilité de défautPerte moyenne anticipée et non anticipéeProfils d'exposition au défaut
Prêt bancaire ou emprunt obligataireTransaction sur dérivésEstimation des probabilités de défaut
Notation externes et internesEstimation à partir des spreads de créditModèles de portefeuille
VaR de créditModèles de Vasicek et MertonCredit MetricsCredit Risk Plus- TP Excel
Transfert
Prérequis
Niveau de la formation :
Public
Risk managers - Analystes quantitatifs - Gérants - Traders
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1 jour - 7 heures |
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| Tarif |
A partir de 1 638,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
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| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître le rôle d'un système BIG-IP et savoir le configurer, démarrer, redémarrer et arrêter
- Savoir gérer les ressources BIG-IP telles que les serveurs virtuels, les pools, les membres de pool, les nœuds, les profils et les moniteurs
- Être en mesure de créer, restaurer et gérer des archives
- Manipuler la façon dont le système BIG-IP traite le trafic sur un serveur virtuel grâce aux profils
- Maîtriser les tâches de dépannage et résolution de problèmes en utilisant iHealth
- Comprendre et gérer les partitions et rôles utilisateurs
- Configurer et gérer un groupe de dispositifs de synchronisation et de basculement
| Tarif |
A partir de 2 000,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer les mécanismes indispensables à la transmission d'un message pédagogique pour mener une bonne formation
- Apprendre à faire face à un groupe en ayant un rôle de formateur
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Comprendre ce quest le managementComprendre limportance de la définition du cadre de travail
Connaître les attitudes à adopter pour réussir sa prise de fonction
Être capable de mobiliser les énergies
Savoir installer une communication efficace
Accompagner les performances et les compétences
Simposer et faire face aux difficultés
Mettre en place son tableau de bord
Valoriser les communications efficaces
| Tarif |
A partir de 550,00 € |
| Durée |
1j / 11h |
| Modes |
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