Formation - Les fondamentaux du Risk Management bancaire
Qualiopi
À partir de
1565 €
Durée
2 jours (14 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
Objectifs pédagogiques
- Établir la typologie des risques bancaires.
- Maîtriser les réglementations associées à la gestion des risques.
- Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.
Programme de la formation
1 - Définir et identifier les risques
- Qu'est ce qu'un risque ?
- Cartographie des risques :
- risque de crédit et de contrepartie ;
- risque opérationnel ;
- risque de marché ;
- risque de liquidité ;
- risque ESG …
- Quantifier chaque risque.
2 - Positionner le Risk Management
- Les fonctions concernées.
- Les outils du Risk Management.
- Le suivi et le pilotage des risques.
3 - Décrypter l'environnement réglementaire Bâle III
- Bâle III et les Directives CRD.
- Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
- Les ratios prudentiels et de levier.
- Le capital économique et réglementaire.
- La norme BCBS 239.
- Les autorités de contrôle.
4 - Maîtriser les risques de crédit
- Maîtriser le cadre de la gestion du risque crédit.
- Les exigences en fonds propres.
- Les obligations de reporting réglementaire.
- Le provisionnement du risque crédit.
5 - Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels
- Connaître le cadre de la gestion du risque opérationnel.
- Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
- identifier et évaluer les risques ;
- étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
- auto-évaluer le dispositif ;
- les indicateurs d’alertes ;
- renforcer le contrôle interne.
6 - Appréhender le risque de marché
- La mesure du risque de marché avec la méthode standard.
- Le concept de VaR.
Proposé par
CEGOS
"Leader international de la formation professionnelle et continue"
À partir de
1565 €
Durée
2 jours (14 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
À partir de
1565 €
