Formation Pricing et risk management des options vanilles
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Acquérir une compréhension intuitive des options vanilles
- Utiliser le modèle de Black & Scholes pour pricer des options vanille et s'adapter aux faiblesses du modèle
- S'initier à la couverture des options (delta-hedge)
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Plongez dans l'univers fascinant du pricing et de la couverture des options vanilles, et acquérez les connaissances approfondies nécessaires pour optimiser vos stratégies de trading, gérer efficacement vos risques et exploiter tout le potentiel de ces instruments financiers sophistiqués.
Programme
Engagement
Décrypter les options vanilles
Qu'est-ce qu'un un call, un put, un sous-jacent, un strike ?Payoff d'un call / d'un put, stratégies d'exercice, différences avec un contrat forwardOptions à la monnaie, dans et en dehors de la monnaie- Cas pratique : utilisation de stratégies à base d'options pour investir (effet de levier) et couvrir un risque de marché
Etablir les hypothèses d'évaluation et les premières propriétés
L'absence d'opportunité d'arbitrageInégalités vérifiées par les prix des calls et putsLa parité call-putQuels sont facteurs qui déterminent le prix d'une option ?Introduction aux sensibilités : Delta, Gamma, Véga, Thêta et Rho- TP Excel : Calculs de prix d'option par parité call-put
Evaluer d'un call dans le modèle binomial
Présentation du modèle binomial (1 période et deux états du monde)Le prix d'une option comme valeur du portefeuille de couvertureConcept de probabilité risque-neutre- TP Excel : pricing d'un call sur parapluie (sic) dans le modèle binomial
Utiliser le modèle de Black & Scholes
Présentation intuitive des hypothèses du modèleLa formule de Black & ScholesValeur intrinsèque et valeur tempsVolatilité historique vs volatilité impliciteIntroduction à la problématique du smile / skew de volatilité- TP Excel : pricing d'un call et d'un put au moyen de la formule de Black & Scholes et calcul des grecques.
Interpréter l'évolution des grecques et la gestion en delta
Effets du cours du sous-jacent et du temps restant jusqu'à échéance sur le prix, le delta, le gamma et le véga d'une optionPrincipe général de la couverture delta-neutre d'une option- TP Excel : réalisation de graphiques combinant prix et grecques en fonction du cours de l'actif sous-jacent de la maturité résiduelle.
- Implémentation de la gestion en delta sur des cas simplifiés.
Evaluer le risque résiduel d'une couverture delta-neutre
Le P&L du trader : gamma vs. thétaDe la couverture d'une option à la gestion d'un book d'options- TP Excel Simulation d'une gestion delta-neutre d'un call sur données historique et en Monte Carlo.
Transfert
Prérequis
Une première expérience pratique sur le sujet est préférable ainsi qu’une bonne pratique d’Excel
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) – Senior bankers- Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Collaborateurs middle et back office - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance-- Relation Investisseurs – Collaborateurs d'établissements d'assurance ou de réassurance, fonction finances - Direction financière et trésorerie entreprise
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