Formation Pricing et modélisation des swaps et options de taux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Evaluer un swap, un cap, un floor, une swaption et comprendre leurs utilisations en gestion des risques de taux
- Construire via un pricer Excel des produits structurés au moyen d'options de taux
- Appliquer les modèles à quelques produits exotiques de taux simple
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Cette formation s'intéresse avant tout aux produits dérivés en eux-mêmes, et notamment à leurs utilisations en gestion des risques. Il sera néanmoins question d'une compréhension quantitative de ces instruments, facilitée par de nombreux exemples sur Excel et par l'utilisation d'un pricer prêt à l'emploi à l'issue du séminaire.
Programme
Engagement
Expliquer ce que représente un risque de taux ?
Cash flow hedge vs Fair value hedgeQuelques rappels sur la courbe des taux- Exemples
Détailler les swaps de taux d'intérêt (IRS)
Taux monétaires EURIBOR, FRA et futures sur EURIBORLes swaps de taux : utilisations, conventions et calcul des flux- Exercices : évaluation d'un swap, taux de swap
- Exercice : MtM d'un IRS en fonction du taux de swap
Evaluer la sensibilité et convexité d'un swap vis-à-vis des taux d'intérêt
Détails de calculs- Exercice : couverture des risques de taux au moyen des swaps
Utiliser les caps, floors et swaptions
Pricing d'un cap / floor par la formule de Black & ScholesSmile de volatilité sur les caps- Exercice : utilisation des caps & floors pour limiter un risque de cash-flow
Etablir le pricing d'une swaption par la formule de Black & Scholes
Utilisation des swaptions pour structurer des swaps annulables (callable)Utilisation des swaption pour structurer des emprunts à taux variable convertissable à taux fixe- Le cas des swaptions bermudiennes
Introduire les produits exotiques de taux
Principe général et ajustements de convexitéLes Constant Maturity Swaps (CMS)- Quelques autres exotiques simples : reverse floaters et corridor range accrual
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Traders et Gérants "Taux" - Banquiers privés - Analystes quantitatifs - Managers et collaborateurs des fonctions Middle Office Fixed Income - Service Valorisation (banque, assurance et société de gestion) - Département risque - Fonction support IT CIB - Consultants SSII banque/assurance/asset management
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifier les problématiques liées à la situation de handicap
- Faciliter l'intégration en entreprise des salariés
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Se préparer à l'examen de certification PMI-ACP
- Comprendre l'état d'esprit Agiles
- Connaître la Value-Driven Delivery
- Gérer la performance des équipes
- Manier le planning adaptatif
- Savoir détecter les problèmes et les résoudre
- Travailler en amélioration continue
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin
- Consolider l'acte de vente lors de l'expérience client en magasin
- Intégrer les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Obtenir la certification COBIT 2019 Design & Implementation
- Comprendre les avantages de la mise en œuvre de COBIT au sein de votre organisation
- Être en mesure d'implémenter COBIT
- Connaître les 4 domaines d'un Système d'Information
| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Formation Communication et gestion de crise QSE : méthode et outils pour répondre à ses obligations
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Choisir des outils de communication adaptés à la situation, aux interlocuteurs et à son système de management QSE
- Etablir un plan de communication en interne et en externe
- Expérimenter les spécificités de la communication en situation de gestion de crise QSE
| Tarif |
A partir de 1 790,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Comprendre l'IA, l'automatisation et les systèmes cognitifs
- Savoir gérer les données numériques avec la Data Science
- Connaître les mécanismes et technologies de l'IA
- Appréhender l'impact de l'IA sur l'économie et les sociétés
- Pouvoir implémenter un projet basé sur l'IA dans votre entreprise
| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Comprendre les avantages et le positionnement de Rust
- Installer Rust et configurer l'environnement de développement
- Maîtriser la syntaxe et les concepts basiques de Rust
- Appliquer les concepts d'ownership et de borrowing
- Utiliser les structs et les enums pour organiser les données
- Gérer les erreurs en Rust
- Implémenter la généricité, les traits et les lifetimes
- Créer et utiliser des closures et des itérateurs
| Tarif |
A partir de 1 950,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Se positionner comme leader
- Identifier le niveau de maturité des collaborateurs
- Adapter son leadership
- Développer les compétences
- Utiliser la dynamique du management situationnel
| Tarif |
A partir de 1 490,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
