Formation Les produits dérivés de taux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les fondamentaux des marchés dérivés de taux
- Utiliser les différents produits dérivés fermes de taux
- Gérer le risque de taux avec des options vanilles et exotiques
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Couvrir son risque de taux est devenu essentiel, plus particulièrement depuis la hausse généralisée et brutale des taux d'intérêts dans le monde fin 2022/début 2023. Les outils disponibles pour ces couvertures forment le cœur de cette session. A l'issue de ces deux jours, vous saurez comment fonctionnent les produits dérivés fermes standards, mais vous maîtriserez aussi l'ensemble des produits dérivés conditionnels classiques et exotiques. Les paramètres de pricing et de valorisation de ces produits viennent compléter le programme très complet de la session.
Programme
Engagement
Vérifier les fondamentaux
Bases de calcul d'intérêtsLes conventions de datesLa construction des différentes courbesLes méthodes d'actualisationApplication de la notion de durationLes détails à connaître sur la convexité- Quiz
Etudier les dérivés fermes
Les différences entre Futures et Forward Rate Agreement (FRA)Les swaps de taux d'intérêt (IRS)Le swap de base (basis swap)Utilisation d'un cross currency swapAsset swaps- Cas pratiques (Excel) : pricing d'un swap de couverture ; hedging d'une obligation avec un swap ; calculs de sensibilités
Utiliser les dérivés conditionnels vanilles
La théorie des options appliquée aux taux d'intérêts (Caps et Floors)Principes de valorisation des Caps et Floors à partir de Black & ScholesLes sensibilitésLes différentes stratégies optionnellesIntroduction aux swaptions- Cas pratiques (Excel) : utilisation d'un cap/d'un floor ; sensibilisation aux paramètres de pricing ; le cas d'un collar (tunnel)
Utiliser les dérivés conditionnels exotiques
Les options à barrièresApplication aux produits structurésTransfert
Les points forts
Nombreux exercices pour ancrer les connaissances
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances mathématiques et financières et de maîtriser l’usage d’Excel
Public
Sales Fixed Income – Assistants gérants taux (banque, sociétés de gestion) - Banquiers privés - Managers et collaborateurs de la fonction Middle Office taux - Départements valorisation et contrôle – Département Risque (risque de marché) - Consultants SSII en inter contrat (Banque, Asset Manager) – Intermédiaires en gestion et placements
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