Formation Pricing et gestion des dérivés de crédit
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Modéliser et gérer le risque de crédit avec des outils dédiés
- Définir l'ensemble des sous-jacents et mécanismes de CDS et CDO
- Quantifier l'impact de toute modélisation sur les notions fondamentales de spread de crédit et indicateurs de risques
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Le marché des dérivés de crédit a mis beaucoup de temps à trouver un nouveau souffle à la suite de la crise de 2008. Aujourd'hui ce type de produits crédit regagne la faveur des intervenants en proposant une approche beaucoup sécurisante, plus protectrice, respectant l'esprit initial de ce type de produits. L'évolution du coût de ces couvertures et la manière de gérer l'exposition à ces produits est au cœur de cette session de deux jours qui vous propose d'étudier et de maîtriser le vaste panel des méthodes utilisées pour pricer un dérivé de crédit mais aussi de gérer et de modéliser les risques associés.
Programme
Engagement
Analyser la modélisation du risque de crédit
Approche structurelleApproche réduiteApproche hybride- Quiz
Définir le spread de crédit : estimation et comparaison inter véhicule de crédit
De la probabilité de défaut au spread de créditValorisation des dérivés mono sous-jacents : CDS, CLN, Asset Swaps, Market-Value Asset Swaps, Callable Asset SwapsSpread théorique d'un indice de CDSEquivalence de spreads, définitionOAS, Bond Spreads, CDS SpreadsAsset Swaps, Market-Value Asset Swaps- Exercices
Gérer le risque de crédit
Approche statiqueCouverture en nominalCouverture en valeur de marchéCouverture par strip de CDSApproche dynamique : indicateurs alternatifs de risque- Mises en pratiques
Gérer les dérivés de crédit multi sous-jacents
Notion de corrélation de défautEvaluation du Nth-to-Default swapEtude de sensibilité du FTD- Exercices
Modéliser des options de crédit
Options sur CDS single-nameOptions sur indices de CDS- Exercices d'application
Etablir le pricing des CDOs synthétiques
Approches par copule gaussienne : approche homogène / hétérogèneNotions de corrélation de base et de corrélation composéeSkew de corrélation et extensions de l'approche gaussienneDelta des tranches de CDOs synthétiques : analyse de comportement et sensibilité aux hypothèses de corrélation- Exercices
Mettre en place le pricing des CDOs bespoke
Comment générer une surface de corrélation de base ?Comment tenir compte des points d'attachement et des maturités non standards, des portefeuilles de référence sur mesure ?- Exercices
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée ou avoir suivi la formation :
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) – Analystes crédit - Analystes quantitatifs - Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management - Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT - Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs
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A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
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A partir de 3 250,00 € |
| Durée |
4 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
4 jours (28 heures) |
| Modes |
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3 jours |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
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Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
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