Formation Pricing et gestion des dérivés de crédit
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Modéliser et gérer le risque de crédit avec des outils dédiés
- Définir l'ensemble des sous-jacents et mécanismes de CDS et CDO
- Quantifier l'impact de toute modélisation sur les notions fondamentales de spread de crédit et indicateurs de risques
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Le marché des dérivés de crédit a mis beaucoup de temps à trouver un nouveau souffle à la suite de la crise de 2008. Aujourd'hui ce type de produits crédit regagne la faveur des intervenants en proposant une approche beaucoup sécurisante, plus protectrice, respectant l'esprit initial de ce type de produits. L'évolution du coût de ces couvertures et la manière de gérer l'exposition à ces produits est au cœur de cette session de deux jours qui vous propose d'étudier et de maîtriser le vaste panel des méthodes utilisées pour pricer un dérivé de crédit mais aussi de gérer et de modéliser les risques associés.
Programme
Engagement
Analyser la modélisation du risque de crédit
Approche structurelleApproche réduiteApproche hybride- Quiz
Définir le spread de crédit : estimation et comparaison inter véhicule de crédit
De la probabilité de défaut au spread de créditValorisation des dérivés mono sous-jacents : CDS, CLN, Asset Swaps, Market-Value Asset Swaps, Callable Asset SwapsSpread théorique d'un indice de CDSEquivalence de spreads, définitionOAS, Bond Spreads, CDS SpreadsAsset Swaps, Market-Value Asset Swaps- Exercices
Gérer le risque de crédit
Approche statiqueCouverture en nominalCouverture en valeur de marchéCouverture par strip de CDSApproche dynamique : indicateurs alternatifs de risque- Mises en pratiques
Gérer les dérivés de crédit multi sous-jacents
Notion de corrélation de défautEvaluation du Nth-to-Default swapEtude de sensibilité du FTD- Exercices
Modéliser des options de crédit
Options sur CDS single-nameOptions sur indices de CDS- Exercices d'application
Etablir le pricing des CDOs synthétiques
Approches par copule gaussienne : approche homogène / hétérogèneNotions de corrélation de base et de corrélation composéeSkew de corrélation et extensions de l'approche gaussienneDelta des tranches de CDOs synthétiques : analyse de comportement et sensibilité aux hypothèses de corrélation- Exercices
Mettre en place le pricing des CDOs bespoke
Comment générer une surface de corrélation de base ?Comment tenir compte des points d'attachement et des maturités non standards, des portefeuilles de référence sur mesure ?- Exercices
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée ou avoir suivi la formation :
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) – Analystes crédit - Analystes quantitatifs - Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management - Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT - Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Couvrir ou assurer son portefeuille avec les produits dérivés
- Utiliser les dérivés pour optimiser ses performances en gestion des risques
- Expliquer le fonctionnement des structurés
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Gérer l'attribution des compétences des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées.
- Se repérer dans l'articulation des compétences du CST et de la formation spécialisée.
- Rédiger les documents de fonctionnement et d'organisation des instances.
- Gérer les droits des élus.
| Tarif |
A partir de 925,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Formation Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Traiter les points règlementaires les plus importants pour réussir l'examen
- Expliquer l'organisation des marchés et les règles de passage d'ordre
- S'entraîner sur des questions d'examen et se préparer efficacement
| Tarif |
A partir de 1 587,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Cerner les règles de protection du consommateur à chaque étape de la vie du contrat
- Identifier les pratiques commerciales interdites, réglementées et autorisées
- Analyser les règles applicables au contentieux de la consommation
| Tarif |
A partir de 1 638,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Approfondir les règles essentielles des crédits de trésorerie ou à la consommation destinés aux particuliers
- Savoir vendre un crédit à la consomation en toute légalité
- Savoir analyser le risque des crédits de trésorerie et des crédit à la consomation
- Connaiître les principes du TEG
| Tarif |
A partir de 890,00 € |
| Durée |
6 heures 19 minutes |
| Modes |
|
Formation Préparation Chartered Financial Analyst (CFA) - Level 1
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les meilleurs standards de conduite professionnelle
- Définir les différents outils d'analyse
- Définir les différentes classes d'actifs
- Analyser les modèles de gestion de portefeuille et patrimonial
| Tarif |
A partir de 2 618,00 € |
| Durée |
45 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Couvrir les risques de taux en intégrant la corrélation et les composantes principales
- Gérer le risque marché et le risque de crédit
- Adapter la couverture aux profils non-linéaires du portefeuille
- Modéliser les instruments et les facteurs de risque pour une gestion du risque optimisée
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Maîtrisez l’intermédiation en assurance : assurance vie, prévoyance et protection sociale - E-learning
Proposé par DEMOSObjectifs de la formation
- Appréhender les savoirs nécessaires pour commercialiser des produits d’assurances de personnes
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
19 heures 30 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Expliquer les enjeux financiers et commerciaux attachés à la fonction "gestion du crédit clients"
- Mettre en œuvre le processus de recouvrement amiable
- Appliquer une méthodologie de relance téléphonique des clients
| Tarif |
A partir de 1 618,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Mesurer le risque de contrepartie appliqué aux transactions de marché OTC
- Décomposer les facteurs de risque de contrepartie pour mieux les mesurer et gérer la CVA
- Couvrir ces risques de contrepartie
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
