Formation Credit Valuation Adjustment (CVA)
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mesurer le risque de contrepartie appliqué aux transactions de marché OTC
- Décomposer les facteurs de risque de contrepartie pour mieux les mesurer et gérer la CVA
- Couvrir ces risques de contrepartie
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les sérieux problèmes enregistrés par certaines banques de part et d'autre de l'atlantique au premier semestre 2023 remettent sur le devant de la scène la gestion du risque, et plus particulièrement celui du risque de contrepartie. Alors que le contrôle des risques semblait bien encadré depuis la crise de 2008 avec les réformes notamment Bâloises, force est de constater que certaines zones de risques ne sont pas encore complètement gérées. Ce séminaire permet de mettre en perspective les dernières méthodes de calculs et amène les participants à détenir les clés pour mettre en place le processus adéquat de gestion du risque de contrepartie.
Programme
Engagement
Définir le contexte de CVA
Définition du risqueJump-to-default risk vs CVAAnalogie avec les obligations corporate- Quiz
Quantifier l'exposition de crédit
Quelles mesures pour quelle utilisation ?EE, EPEEEE, EEPEPFE, Peak PFEEstimation par les optionsL'impact du nettingL'impact du collatéral- Calculs applicatifs
Utiliser les dérivés de crédit
CDS : introduction, pricing, CDS basisEstimation des probabilités de défaultProduits sur indice, structurés de créditWrong-way risk- Quiz
Appliquer les principes de CVA
Principes et méthode de calculEffets de portefeuilleCVA bilatérale, DVACVA et wrong-way risk- Calculs applicatifs
Appliquer la couverture du risque de contrepartie
Composantes du risqueCouverture statique : CDS, CCDSCouverture dynamiqueCouverture du DVACross-terms et wrong-way risks- Calculs applicatifs
Appliquer la FVA (Funding Valuation Adjustment)
Principe et calculCas des dérivés collatéralisésCas des dérivés non-collatéralisés- Calculs applicatifs
Etudier d'autres Value Adjustments
MVAColVAKVA- TP Excel d'illustration
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Analystes quantitatifs - Equipes de risk management - Contrôle interne – Equipes IT Capital Markets - Collaborateurs SSII en inter-contrat - Relationship managers - Corporate and Investment bankers
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| Tarif |
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| Durée |
1 jour |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
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| Tarif |
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| Durée |
2j / 14h |
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1 jour |
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A partir de 1 540,00 € |
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| Modes |
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| Tarif |
A partir de 890,00 € |
| Durée |
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| Durée |
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