Formation Préparation Associate Professional Risk Manager®
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Analyser le fonctionnement des principaux marchés et instruments financiers
- Acquérir les principes de la gestion actif-passif de la banque (ALM)
- Définir les pratiques de gestion du risques de marché, de crédit et le risque opérationnel
| Tarif |
A partir de 1 889,00 € |
| Durée | 20 heures |
| Modes |
|
| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 889,00 € |
| Durée | 20 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Programme
Engagement
Risk Management, Risk and Return
Definition of financial riskRole of the risk managerRisk terminologyTypes of risk : Market, Credit, Operational, Reputational, Legal, Business, LiquidityThe balance between risk and rewardRisk-adjusted returnsImplementing a financial risk management programHedge accountingHedging at MerckDiversificationPortfolio theoryThe efficient frontierThe value of a call optionFinancial Markets
Money marketsBond marketsStock marketsForeign exchange marketsFutures marketsOTC marketsCommodities marketsEnergy marketsInterest Rate Risk and Hedging
Definition of interest rate riskYields and bond pricesThe yield curve and bond pricesDuration and convexityRisk of a single securityPortfolio riskPrinciples of swapsPrinciples of optionsCaps and floorsSwaptionsExotic optionsFinancial engineeringMarket Risk Management and ALM
Notional amounts of exposureOption “Greeks”The concept of Value at Risk (VaR)Value at Risk and risk limitsDetermining Value at Risk measuresWhen VaR doesn’t workStress testing and extreme eventsScenario planningLiquidity riskWhat is ALM ?Role of the ALCOFunding gapsDuration gapsLiquidity risk in banksFunds Transfer Pricing (FTP)Retail and Commercial Credit Risk Management
Role of the credit officerRetail credit riskCredit scoringDefault, default rates and loss ratesThe value of a customerSecuritization and risk transferPricing riskRole of rating agenciesCredit ratingsMigration of credit ratingsInternal rating scores and methodsBasic financial measures in a loan risk assessmentLoss Given Default (LGD)Counterparty credit riskCredit modelsRisk of a single creditPortfolio credit riskCredit VaRCredit MetricsMKMV modelsActuarial and reduced-form modelsOverview of credit derivativesOperational Risk Management and Performance Measures
Operational lossQuantifying operational lossLink between operational and other risksKey risk indicatorKey risk driverFramework for analysing operational riskImplementing an operational risk frameworkImplementing a scenario-based process for assessing and quantifying operational risksAssessing risks from new business processes, products or change management initiativesMitigation and mitigation techniquesRole of insurance in operational risk transferRisk capitalCore uses of risk capitalRisk capital vs. regulatory capitalRAROCUses of RAROC in business decision makingCases Studies
Continental / Penn SquareMetallgesellschaftOrange CountyRiggs BankLTCMCalifornia Power CrisisBankgesellschaft BerlinCredit LyonnaisNAB FX OptionsBarings BankWorldComBanker’s TrustGovernance lessons from Daiwa case studyG30 Report and RecommendationsTransfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Département de gestion de risque opérationnel - Contrôleurs financiers - Département opérations et technologie - Service conformité - Juristes - Personnel de Front Office
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