Formation Dérivés de crédit : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Définir le risque de crédit et son marché
- Structurer un asset swap et en extraire des spreads
- Illustrer, traiter et valoriser les CDS (Credit Default Swap)
- Expliquer les spécificités des CDS Indiciels, First-to-Default baskets et structurés de crédit
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les dérivés de crédit ont un historique assez chargé ; les premières heures de gloire de ce segment de marché se sont transformées en catastrophe avec la crise de 2008. S'en est suivi une longue période de calme, le temps que les techniques utilisées arrivent à maturité. A l'heure actuelle les dérivés de crédit regagnent la faveur des intervenants en proposant une approche beaucoup plus sécurisante, plus protectrice, respectant l'esprit initial de ce type de produits. Cette session de deux jours propose un panorama complet de la fonction gestion du risque au sein de l'univers des dérivés de crédit avec de très nombreux exemples concrets et d'actualité afin de permettre à chaque participant de mieux cerner le domaine.
Programme
Engagement
Identifier le risque de crédit
Origines du marchéDéveloppement des structurés de créditOrigines de la crise 2007/2008Evolution du cadre règlementaireLister les paramètres du risque de crédit
Risque de crédit et de contrepartieLe modèle de MertonCVA et DVAExpliquer l'utilité des Asset swaps
Capturer le risque créditPrincipes et paramètres de valorisationMontage d'un asset swapLes différents spread : Asset swap spread, Z spread.Détailler le Credit Default Swaps
Principe et fluxUtilisation des CDSCotation et Trade de CDSAspects juridiques : confirmation ISDA - processus d'enchèreGérer le risque de crédit
Stratégies de couverture et de tradingValorisation et sensibilité d'un CDSComprendre la base- Etudes de quelques évènements de crédit
- Le cas des Credit Linked Notes
- Bootstraping des probabilités de défaut à partir des CDS
Utiliser les indices Itraxx et Itraxx tranché
DéfinitionsStratégies d'arbitrage et de couvertureImpact d'évènements de crédit sur l'indicePricing et cotationItraxx swaptionsMarkit iBoxx TRSPratiquer les First to Default Baskets
Comprendre la corrélation d'instants de défautStructuration d'un First to Default BasketExpliquer les structurés de Crédit
Principe de titrisationRevue des ABSLes différents types de CDOsTransfert
Prérequis
Une première approche du sujet est bienvenue mais pas obligatoire
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) – Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Communication
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