Formation Les produits dérivés sur actions et indices
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les risques pour pricer les produits dérivés Equity
- Utiliser l'information donnée par les marchés dérivés dans un portefeuille
- Calibrer une position en dérivés au sein d'une gestion globale de portefeuille
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Longtemps considérés avec méfiance, les produits dérivés sont dorénavant utilisés par l'ensemble des intervenants des marchés actions mais également sur les indices boursiers. En fonction de l'approche choisie (couverture, arbitrage ou spéculation), il est important de bien comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces produits, qu'ils soient déclinés sous une forme « ferme » ou sous une forme conditionnelle. Ce séminaire permet également de mettre en perspectives les dernières évolutions réglementaires qui visent à plus de transparence sur les marchés des dérivés de gré à gré (OTC). Déclinés sous les aspects du pricing mais également de la gestion des produits dérivés actions, les diverses « approches par produit » de cette session vous feront maîtriser les différentes étapes de la construction et de la valorisation de ces produits.
Programme
Engagement
Etudier les marchés dérivés actions
A quoi sert un produit dérivé ?Marchés organisés et marchés OTC : fonctionnement et acteursDifférences entre produits dérivés fermes et produits dérivés conditionnels- Quiz
Utiliser les Futures
Utilisation des Futures : illustration à partir d'un exemple de spéculation, de couverture et d'arbitrageAppels de marge, deposits et effet de levierLa «base» et les paramètres de prix des FuturesCalculer un ratio de couverture par contrats Futures- Exercice (TP Excel) : couverture d'un portefeuille par Futures
Détailler les Contracts For Difference (CFD)
Définitions et utilisationsIntérêt des CFD par rapport aux Futures- Quiz
Trier parmi les différentes options
Les 4 stratégies fondamentalesLa prime : valeur intrinsèque et valeur tempsLes différentes méthodes de valorisationBlack and ScholesCox and RubinsteinMonte CarloLa modélisation des dividendes- Exercice : exemple de spéculation sur le cours d'une action
Gérer le risque de prix de l'option : approche par les grecques
Les stratégies et combinaisons d'options : utilisation et intérêtLes principales options exotiques : barrières, binaires, asiatiques- Exercice (TP Excel) : analyse des grecques et du risque de l'option
Décomposer le principe d'un produit structuré sur action
La composition de plusieurs dérivésAnalyse des principales structuresProduits à capital variable et rendement garanti / variableEquity swaps, Swaps d'indice et Swaps PEALes limites et les risques des produits dérivés- Etude de cas : analyse de stratégies sur Futures, combinaison d'options ou produits structurés et de leurs risques associé
Transfert
Prérequis
Une première approche sur le sujet est recommandée, de même qu’une bonne maîtrise d’Excel
Public
Gérants et assistants gérants actions - Tables de négociation en sociétés de gestion - Equipes de commercialisation, Banque Privée – Relationship managers - Corporate and Investment bankers – Conseillers en Investissements Financiers – CGPI – Cabinets de courtage - Managers et collaborateurs de middle et back office titres – Equipes de risk management - Contrôle inerne – Equipes IT Capital Markets - Collaborateurs SSII en inter-contrat
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Contacter l'organisme |
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