Formation Constant Maturity Swaps - CMS
Public admis
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Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Modéliser les ajustements de convexité
- Répliquer les CMS en full-smile
- Pricer et risk manager les produits structurés CMS
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Programme
Engagement
Introduction
Rappels sur les FRA EuriborLe concept d'ajustement de convexité : cas du FRA in arrearsPrincipe des produits CMS- TP Excel : calcul d'un ajustement de convexité sur taux Libor/Euribor in arrears
Ajustements de convexité : concept et techniques
Swap vanille vs contrat CMS : comprendre qualitativement l'existence de l'ajustement de convexitéTaux swap forward vs Taux CMS forwardCalcul du taux CMS forward : l'ajustement de convexité standard (single vol) et ses limites- TP Excel : calcul pratique de l'ajustement de convexité CMS single vol (ATM)
La réplication full-smile des CMS
Introduction aux caps et floors CMSSur-réplications des caps et floors CMS par des paniers de swaptions cash-settledImpact du smile swaption sur le pricing des CMSComparaison avec l'ajustement de convexité standard- TP Excel : calcul des poids de réplication et pricing des caps / floors et forward CMS par réplication full-smile (pricer Excel fourni)
Les produits structurés CMS
Typologie des structurés CMS et raisons de leur popularitéSwaps CMSCMS spread options et impact de la corrélationDigitales sur spread de CMS- TP Excel : Evaluation d'une CMS spread option dans le modèle normal & log-normal
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
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