Formation Gestion des risques de la banque
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les risques bancaires et leurs coûts
- Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel
- Quantifier l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Au fil des 20 dernières années les risques se sont accumulés de manière variée et souvent spectaculaire pour l'industrie bancaire (World Trade Center, Enron, Madoff, subprimes, fraudes dans les banques, désastres environnementaux, guerres, krachs boursiers et obligataires, faillites en cascade...). Qui plus est, de « nouveaux risques » (pandémie, pénuries, nouvelles technologies – cryptos) sont venus impacter le monde des banques à tel point que « tout n'est devenu que risque ». Les états et les autorités de tutelles ont réagi au niveau international en mettant en place toute une série de réformes, tant réglementaires que prudentielles, afin de couvrir les risques existants de manière beaucoup plus rigoureuse, mais aussi en essayant d'anticiper les prochains risques à venir.Ce passionnant séminaire propose un panorama complet de la fonction risque au sein de l'univers bancaire avec de très nombreux exemples concrets et d'actualité afin de permettre à chaque participant de mieux cerner le domaine.
Programme
Engagement
Etablir les principe d'un bilan de banque
Impact des principales opérations sur le bilan de la banqueRépercussions sur le compte de résultat- Etudes de cas : exercices sur l'évolution du bilan d'une banque et les risques sous-jacents
Lister les typologies de risques
Principe et exemples pour chaque type de risquerisque de marché (taux, change action, commodities)risque de créditrisque de contrepartierisque de liquiditérisque opérationnel- Quiz sur les risques
Respecter l'environnement réglementaire
Les instances réglementaires : nationales et internationalesLes obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 3Le paramètre clé : le coût des fonds propres- Mise en situation : évolutions récentes et perspectives
Gérer le risque de marché : taux, change, action, commodities
La mesure du risque de marché et la notion de VaRLes différents types de VaR : définition, mesure et applicationsLes deux MtM : Marked to Market et Mark to ModelEvolution vers « l'Expected shortfall »- Exercices : calculs de VaR (TP Excel)
Batir la mesure du risque de crédit-contrepartie
Notations internes et externesModèles de mesureLa réalité du risque de contrepartie sur les marchésLes techniques de réduction du risque et de gestion globale du risque de créditÉvolutions attendues pour 2023-24- Travaux Pratiques : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Gérer le risque opérationnel
Prise en compte effective à partir de Bâle 2La gestion du risque opérationnel et son déploiement au sein des banquesÉvolutions attendues pour 2024-25- Travaux Pratiques : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Cerner le risque global de taux
Méthodes de mesureMéthode de gestion du risque global de taux- Etude de cas : la mesure et la gestion du risque de taux d'une banque
Mesurer et gérer le risque de liquidité
Les ratios de liquiditéGestion du risque de liquidité- Etude de cas : mesurer puis gérer le risque de liquidité par une banque
Calculer les fonds propres réglementaires
Mise en œuvre du calcul de l'exigence de fonds propresApplication des ratios de Bâle 3Calculer le coût du risque en respectant les exigences de rentabilité
Le coût du capital - introduction au RAROC- Travaux pratiques : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées) - CIF - CGP - Family Office - Courtiers – Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Communication
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