Formation Gérer un book de swaps
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les mécanismes de prix des IRS, des OIS et des assets swaps et leurs sensibilités
- Appliquer les techniques de couverture du risque associées à ces produits
- Suivre le travail du trader dans sa gestion au quotidien de book d'IRS, d'OIS et d'assets swaps
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Programme
Engagement
Fondamentaux
Taux / Index de référence / ConventionsFRA / Futures / Futures sur obligations / Swaps de TauxIntroduction au trading d'Interest Rate Swaps
Courbe des taux : construction et interprétationLa liquidité : clé de la gestion d'un book de swaps- TP Excel
Savoir mesurer et gérer les risques
DV01 et découpage du risque (risk bucketing)Analyse en composantes principales : principe et utilisationsGestion de la liquidité et couverture de substitutionRisques calculés et induits, risques de spread et de taux- TP Excel
La dimension crédit
Swaps OIS (Overnight Index Swaps)Spread Euribor / Eonia et implications pour la construction de courbeCourbe des forwards et courbe de discountTenor basis swaps (swaps de base)Gestion du compte cashLes asset swaps
Principe : un pricing plus complexe qu'il n'y paraitProblème du taux de financement de P-100Par assets swapsProceeds asset swapsSwap spread and Z-spreads- TP Excel
Les swaps structurés
Les CMS (Constant Maturity Swaps)Libor in arrearsAverage Libor swapsLes swaps d'inflation : principe et applicationsTransfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Equipes de vente Fixed Income - Back et middle office Taux - Table de négociation sociétés de gestion - Structureurs et Risk managers en banque d'affaires - Gérants et Middle office en asset management - Consultant SSI Asset Management
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