Formation Les dérivés complexes
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrire les principaux dérivés fermes et conditionnels, vanille et exotiques
- Décomposer en détail Asset Swaps et CDS
- Construire des produits structurés sur la base de dérivés vanilles
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La sophistication est une constante quasi perpétuelle sur les marchés financiers. De plus en plus d'investisseurs cherchent soit à doper leurs rendements, soit à couvrir de manière la plus efficace possible tel ou tel type de risque. C'est le fondement même des dérivés complexes. Un produit dérivés simple est comme une glace vanille : c'est le parfum de glace le plus connu dans le monde et le plus facile à produire. Dès que l'on évoque des produits nouveaux, donc par essence « compliqués », on quitte le monde des vanilles pour entrer dans le monde des produits dits exotiques. Ce séminaire plonge les participants dans les problématiques de montage, de calculs et de valorisation des produits complexes. Un degré élevé de notions mathématiques et une bonne maîtrise d'excel sont fortement conseillés.
Programme
Engagement
Fondamentaux
Principes mathématiques et statistiquesCourbes de taux et calculs obligatairesconstructions des différentes courbesactualisation, Duration, ConvexitéRetour sur les dérivés fermesFutures, FRA, Swapshedging d'une obligation avec un swapcalculs de sensibilitésMaîtriser la valorisation d'une option
Prime d'une optionSensibilité d'une option : les grecquesNappe de volatilitéAnalyse des stratégies optionnelles- TP Excel : construction d'un pricer Black & Scholes
Comprendre les options exotiques
Principales options exotiques sur le marché : barrières, binaires, asiatiquesD'où provient la difficulté de gestion des risques sur les exotiques ?Pricing d'une option digitale avec Black & Scholes- TP Excel : pricing d'options digitales
Asset Swaps
Construction et utilisationHedging d'un asset swapAsset swap spread et Z spread- Etude de cas : mise en place d'un asset swap
Credit Default Swaps et indice iTraxx
Construction et utilisationCDS : annuité ou paiement up frontProtection en cas d'événement de créditSensibilitéAspects juridiquesIndice Itraxx- Etude de cas : arbitrage de la base CDS vs cash bond
Comment construit-on les produits structurés ?
Cas d'un fonds à formule avec stratégie optionnelle vanilleStructures Autocallables- Etude de cas : term sheet de quelques produits récents
Transfert
Prérequis
Il est nécessaire d'avoir de solides connaissances en mathématiques et d'avoir suivi la formation :
Public
Tout collaborateur d’un Front Office dérivés (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office) - Analystes quant - Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Communication
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