Formation Gestion obligataire
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les paramètres de gestion d'un portefeuille obligataire
- Exposer les différences des principaux instruments (taux fixe, taux variable, indexés, dérivés) dans un portefeuille obligataire et leurs avantages respectifs
- Mettre en pratique les stratégies de gestion
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion obligataire est un des piliers au sein du monde de la gestion. Quel que soit le profil des investisseurs (caisse de retraites, fonds de pension, investisseurs institutionnels au sens large), quelles que soient les contraintes de gestion (taux fixe, taux variable, taux indexés...), les techniques de gestion constituent le cœur du réacteur de la gestion obligataire. Cette session de deux jours propose non seulement un vaste tour d'horizon des méthodes et des techniques de gestion obligataire, mais aussi une revue des techniques de base et des améliorations techniques à apporter à un portefeuille, le tout au sein d'un environnement en constante et rapide évolution, particulièrement depuis fin 2022-début 2023.
Programme
Engagement
Valoriser une obligation
Construction d'une courbe de tauxActualisation d'une courbe de tauxAnalyser une obligation : en duration, en sensibilité, en convexité- TP Excel : exercices d'application
Elaborer un portefeuille obligataire
Principes de construction d'un portefeuille obligataireApproche selon les types de gestion : assurantielle, indicielle, avec indice de référenceCalibrage du processus : tracking-error, ratios de risque- TP Excel : mise en place ligne à ligne d'un portefeuille
Lister les stratégies de gestion d'un portefeuille obligataire
Gestion de la sensibilité (utilisation des contrats futures) : gestion de la courbe, analyse en valeur relative, investissements en émetteurs privés- TP Excel : exercices d'application
- Exercice : changer d'indexation
- Cas pratique (excel)
Utiliser des obligations indexées sur l'inflation
Spécificités de ces obligationsStratégies de gestion- Exemples de stratégies
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir une première connaissance du sujet et une pratique suffisante de l’Anglais
Public
Gérants en multigestion - Gérants diversifiés - Assistants gérants – Equipes sales Fixed Income - Managers et collaborateurs des équipes commerciales en banque d'affaires, en société de gestion en banque privée- Analystes quantitatifs - Equipes de coverage – Senior bankers - Risk managers - Direction des risques - Managers et collaborateurs de Middle et Back Office Fixed Income - Département valorisation – Dépositaires - Cabinets de courtage – CIF – CGPI- Family Offices - Consultants SSII Asset Management
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Objectifs de la formation
- Connaître le marché des obligations et ses acteurs
- Connaître les différents compartiments du marché obligataire
- Connaître les caractéristiques financières des diverses émissions obligataires
- Comprendre la signification de la sensibilité et de la duration d’une obligation
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
3 heures 30 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les avantages et les inconvénients du financement obligataire pour les émetteurs
- Préciser l’organisation du marché obligataire
- Traduire les attentes des investisseurs
- Emettre des obligations en pratique
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Savoir déterminer les différents taux de rendement d’une obligation à taux fixe
- Savoir déterminer le cours d’une obligation à taux variable
- Savoir calculer les marges faciale et actuarielle d’une obligation à taux variable
- Savoir lire et interpréter les cours des obligations
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
3 heures 30 minutes |
| Modes |
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Formation Mathématiques financières pour les produits de taux : les fondamentaux
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Valoriser les produits de taux grâce aux bases du calcul actuariel
- Evaluer les obligations et appréhender leurs risques
- Utiliser les dérivés de taux (FRA, Futures et swaps) en couverture d'un portefeuille
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Reconnaitre les spécificités de chaque type d'obligation, ses risques associés et ses paramètres de prix
- Visualiser l'organisation du marché obligataire et ses acteurs
- Valoriser et couvrir les produits de taux en fonction des risques de taux et de crédit
- Décomposer la gestion obligataire et les techniques associées
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Produits structurés sur actions : les fondamentaux
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Lister les différents types de produits structurés actions et leurs fonctions dans un portefeuille
- Décomposer les produits structurés actions en dérivés vanilles
- Identifier les paramètres de prix et leur impact suivant la nature du produit structuré
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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