Formation Mathématiques financières pour les produits de taux : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
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- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Valoriser les produits de taux grâce aux bases du calcul actuariel
- Evaluer les obligations et appréhender leurs risques
- Utiliser les dérivés de taux (FRA, Futures et swaps) en couverture d'un portefeuille
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Avoir accès aux marchés financiers implique de maîtriser les bases de calculs pour pouvoir ainsi maîtriser les méthodes de gestion et de valorisation des produits de taux d'intérêts. C'est l'enjeu de cette session : détenir les clés pour être en mesure d'appliquer les connaissances mais aussi pouvoir aller plus loin dans la gestion des produits de taux.
Programme
Engagement
Etablir les bases du calcul actuariel
Notion de taux d'intérêtCapitalisation et actualisationValeur actuelle d'une série de flux futursIntérêts simples et intérêts composésIntérêts précomptés et intérêts post-comptésValeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement Interne (TRI) d'une stratégie d'investissementPrêts / emprunts : les différents types d'amortissement- TP Excel : Calcul d'intérêts simples et composés et d'équivalence entre taux de conventions différentes, de VAN et de TRI.
- Construction de tableaux d'amortissement
Appréhender les courbes des taux
Principe et utilité d'une courbe des tauxTypologie des courbes des tauxObligation zéro-coupon, taux zéro-coupon, courbe zéro-couponBootstrap de la courbe zéro-coupon à partir du prix des instruments de marché- TP Excel : Détermination d'une courbe zéro-coupon obligataire à partir d'une série de prix d'obligation
Calculer le prix des obligations et comprendre leurs variations
Quelles sont les caractéristiques d'une obligation ?Taux de rendement actuariel d'une obligationDéterminants des prix obligataires : taux et créditRating et spread de crédit- TP Excel : calcul de prix et de TRA sur plusieurs obligations
Mesurer les risques d'une obligation
Sensibilité d'une obligationDuration d'une obligationConvexité d'une obligation- Cas pratique : deviner duration et sensibilité de différentes obligations et calculer de tête leurs variations de prix
Utiliser les pratiques de cotation des obligations
Concept de coupon couruClean price et dirty price- TP Excel : calcul de prix d'achat et de TRA d'obligations à partir de leur cours
Compendre le marché interbancaire et les dérivés court-termes
Les taux monétaires €STR et EURIBORLes dérivés fermes court-terme : FRA et futures sur EURIBOR- TP Excel : calcul des intérêts à EURIBOR, utilisation d'un FRA en couverture, calculs des appels de marge sur un contrat future EURIBOR
Appréhender les swaps de taux et les utiliser en couverture
L'évaluation des deux jambes d'un swapLe taux swapLa sensibilité d'un swap- TP Excel : détermination des swaps permettant de couvrir un portefeuille quelconque de produits de taux
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) – Senior bankers- Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Collaborateurs middle et back office - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Collaborateurs d'établissements d'assurance ou de réassurance, fonction finances - Direction financière et trésorerie entreprise
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