Formation Pricing et modélisation des structurés de taux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrire les mécanismes des produits structurés de taux complexes
- Valoriser les options exotiques de taux et gérer le risques
- S'adapter aux forces et limites des modèles suivant les différents modèles de courbes
| Tarif |
A partir de 1 267,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 267,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion et la valorisation des produits structurés de taux est omniprésente dans l'univers financier. Avec le relèvement rapide et brutal des taux d'intérêts dans le monde, la valorisation est revenue sur le devant de la scène. Les outils disponibles pour ce type de produits forment le cœur de cette session ; tout au long de ces deux jours, vous maîtriserez l'ensemble des produits structurés de taux, du pricing à la valorisation sans oublier la gestion du risque, pour que vous soyez en mesure d'appliquer les connaissances dès l'issue du séminaire.
Programme
Engagement
Détailler le marché des structurés de taux
Rappels sur les options de taux vanilles : caps / floors et swaptionsExotiques 1ère génération vs exotiques 2ème générationStructuration des produits de taux : les EMTNRelation arrangeur / émetteur / investisseurUne typologie des exotiques de taux- Exercice (TP Excel) : structuration d'un EMTN via des Caps / Floors et Swaptions
Détailler les exotiques complexes
La nécessité d'un modèle de courbeL'impossibilité d'une évaluation par formule ferméeLa nécessité d'une modélisation de l'ensemble de la courbe des taux- Exercices
Lister les principaux modèles de courbes
Modèles à taux court (Vasicek, CIR)Le cadre HJMModèles gaussiens de type Hull & WhiteLibor Market Model (BGM)Swap Market Model (Jamshidian)- Exemples
Préciser le modèle Hull & White 1 facteur
Modélisation des zéro-coupons et des taux forward instantanésMean reversion, formes de volatilité et caractère markovienPricing des caplets et swaptionsProcédure de calibration (bootstrap)Méthodes numériques : Monte Carlo et différences finies ?- Exercice (TP Excel) : pricing de caplets et swaptions dans le cadre Hull & White Calibration du modèle
Utiliser une swaption bermuda : un produit emblématique
Caractéristiques du produitDécomposition en most expensive + switch optionComprendre l'effet de la mean reversion- Exercice (TP Excel) : pricing d'une swaption bermuda, impact de la mean reversion
Gérer plus de complexité
Multi-callable : reverse floater, corridor, CMS spread option...Path-dependent : target redemption notes, snowballs, volatility bonds...Approche : comprendre les produits et appréhender leurs risques- Mise en perspective : se satisfaire de modèles imparfaits... tout en s'assurant de leur caractère conservateur
Transfert
Prérequis
Vu le niveau technique requis, la participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances mathématiques sur le domaine et de maîtriser l’usage d’Excel
Public
Desks de structuration (banques, asset managers, institutionnels) - Sales Fixed Income – Assistants gérants taux (banque et sociétés de gestion, coté investisseurs) - Banquiers privés – Analystes quantitatifs - Managers et collaborateurs de la fonction Middle Office structurés de taux - Départements valorisation et contrôle – Département Risque - Consultants SSII en inter contrat
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