Formation Mesure et gestion du risque de marché
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Calculer la VaR suivant différentes méthodes
- Evaluer les différences et les limites des principaux modèles
- Calculer la VaR sur un portefeuille global, en intégrant l'optionnalité et la convexité
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Le risque de marché ne se limite pas à constater la différence entre un prix d'achat et de vente. L'exercice va plus loin avec les notions de Var (Value At Risk), la valeur en risque, l'exposition globale en risque. Plusieurs types de Var sont utilisés : la paramétrique, l'historique ou encore celle dite de Monte Carlo. Ce à quoi vient se rajouter la notion de MtM (Marked to Market pour les produits cotés/listés ou Marked To Model pour les produits non listés). Mesurer pour ensuite gérer le risque de marché nécessite des connaissances de marché mais aussi techniques qui sont décrites en profondeur lors de cette session.
Programme
Engagement
Principes et exigences réglementaires
Grandes définitionsExigences réglementairesDéclaration des fonds propresLes 3 principaux modèles
VaR paramétriqueVaR historiqueMonte-Carlo- TP Excel : implémentation des 3 modèles sur un portefeuille simple
Le traitement de l'optionnalité
Risque de convexitéRisque de végaRisque de smile- TP Excel : implémentation d'une VaR Monte-Carlo sur une option et sa couverture
Le backtesting
Comparer ce qui est comparableDépassement de limites et exceptions de backtestingCombien d'exceptions ?- TP Excel
Les grandes familles de facteurs de risque par marché
Tour d'horizon des principaux marchés : Actions - Fixed Income - Taux - Commodities - CréditLes subtilités du calcul des écarts-types et des corrélationsRythme de production de la VaR et aspects S.I.
Les grandes étapes d'une journée de productionTransfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert une aisance sur les matières quantitatives et une expérience en lien avec la gestion ou le risque de marché
Public
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