Formation Gestion du collatéral
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Etudier les enjeux de la collatéralisation aujourd'hui et ses conséquences financières
- Utiliser les systèmes de gestion du collatéral en lien avec les acteurs et processus particuliers
- Optimiser la gestion du collatéral
| Tarif |
A partir de 1 154,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 154,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les récentes tensions enregistrées dans l'univers bancaire de part et d'autres de l'Atlantique ont fait ressurgir les spectres du risque et du défaut de paiement. A ce titre la gestion du collatéral redevient un paramètre à prendre en considération, tout du moins à revoir pour jauger de sa pertinence. C'est l'objet de cette session qui vous propose un panorama très détaillé du domaine du collatéral avec ses enjeux, ses objectifs et ses méthodes de gestion au quotidien pour affiner au mieux la gestion du risque.
Programme
Engagement
Gérer le risque
CCP, transaction bilatérale et banques centrales : un recours grandissantImpact en réduction du risque de contrepartie et transfert en risque de liquidité- Quiz
Lister les processus de collatéralisation
Valorisation du portefeuille à collatéraliserLes titres recevables en fonction des contrepartiesCashLes titres obligataires : souverains, corporates et credit claimLe rôle du Repo et Prêt - Emprunt de titresL'or, les produits de titrisation etc.Les paniers de titres GC basket et spécial collatéralLa logique de corrélation- Exemples
Où trouver le collatéral : qui en a et qui en a besoin ?
Haircuts : niveaux exigésValorisation du collateralSeuils d'appel de margeFréquence du Marked-to-Market- Etude de cas : exemple de constitution de collatéral pour des transactions sur dérivés OTC bilatéraux ou par CCP
Détailler un système de gestion du collatéral
Dépositaires : Euroclear, Cédel, CACEIS et US custodian banksGestion du collateral tripartite : principes et intérêtsCollateral Management System / CMSArticulation Eses, Banque de France et LCH ClearnetCollateral Basket With Pledge (CBWP)Appels de marge (Target 2)Interopérabilité- Exercice
Analyser le processus de Règlement / Livraison
La convention SDA et FPMLRôle de la banque clearing broker dans la transformation de collatéralAnalyse des dangers dans les transactions bilatérales : Lehman's last dayDirty tricksEvolution du cadre réglementaire EMIR - Processus de résolution- Etudes de cas : Constitution du collatéral (reprise des cas précédents) et gestion tout au long de la vie de la position
Optimiser la gestion du collatéral
Le service de gestion du collatéral : rôle et nécessitéLa marge de manœuvreGestion de la qualitéBaisse des suspens- Exemple
Mesurer les risques
Opération de substitution et collateral swapsRe-hypothecation des titres déposés en collateral : principe et limiteRisques de collateral crunch ?- Etude de cas
Transfert
Prérequis
Une première approche/pratique sur le sujet est bienvenue
Public
Collaborateurs Back et Middle Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Intermédiaires) - Fonctions trésorerie et ALM - Inspection Générale - Contrôle interne - Département Risk Management - Audit – Reporting - Fonction IT - Consultants SSII Banque-Assurance – Dépositaires - Infrastructures de marché
Ces formations pourraient vous intéresser
Formation Les réglementations sur les dérivés OTC et les impacts Middle Office
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire les réglementations européennes sur les produits dérivés, EMIR, MiFID 2 et la réglementation US (Dodd-Frank) sur les dérivés OTC
- Compléter tous les champs d'application de ces réglementations sur les processus Middle Office
- Formaliser les champs dans les systèmes : identifiants LEI, UTI, ISIN, affirmation et confirmation, réconciliation des positions, trade reporting, collatéralisation et clearing
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Maîtriser la mise en place des processus ICAAP/ILAAP au sein d’un établissement financier
- Anticiper les contraintes de déploiement
- Avoir un aperçu du cadre réglementaire et de supervision par les autorités de tutelle
| Tarif |
A partir de 1 590,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Formation Gestion des cessions temporaires, Prêt - Emprunt et Repo
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Détailler les éléments d'une transaction Repo
- Etudier le prêt-emprunt titres
- Respecter la règlementation européenne applicable aux cessions temporaires de titres SFTR
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Formation Mécanismes et gestion Middle office des dérivés OTC Complexes
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Illustrer les mécanismes et utilisations de dérivés OTC complexes à l'aide d'exemples
- Dérouler tous les processus Middle et Back Office des Dérivés OTC complexes
- Visualiser les workflows avec un focus sur les points critiques
- Calculer les besoins de collatéralisation des Dérivés OTC bilatéraux
- Evaluer les impacts liés à la réglementation sur les Dérivés OTC complexes
| Tarif |
A partir de 1 267,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
Formation Les réglementations US et Asiatiques sur les Dérivés OTC et les impacts Middle Office
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire la réglementation américaine : le Dodd-Frank Act
- Identifier les principales réglementations en Asie Pacifique sur les Dérivés OTC
- Analyser les impacts sur les processus Middle Office
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Formation Règlementations sur opérations de marché : EMIR, MiFID 2, SFTR & FinfraG
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Synthétiser les réglementations européennes sur les produits dérivés
- Synthétiser les réglementations européennes sur les opérations de financement sur titres (repos et prêt-emprunt)
- Anticiper les impacts réglementaires sur le Middle Office
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
Formation Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Définir les contraintes juridique et règlementaire des OPCVM
- Décrire les modalités de fonctionnement des OPCVM
- Discerner les différentes techniques de gestion de portefeuilles d'investissement au sein des OPCVM
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Décrire en détail du rôle d'une CCP
- Cartographier la gestion des risques d'une CCP et d'un clearing member
- Décomposer les mécanismes et processus du cycle de vie des opérations de dérivés clearés à l'aide de schéma de flux opérationnels
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
|
