Formation Solvabilité 2 : gestion quantitative appliquée
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décortiquer les modalités de calcul des sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie
- Décomposer les facteurs de risque sur les fonds et les produits complexes, les montages avec couverture
- Calculer les besoins quantitatifs des assureurs
- Sensibiliser sur les évolutions à venir de la revue « 2020 » de Solvabilité 2 et ses impacts sur les placements et les risques de marché
- Mettre en évidence les grandes différences réglementaires entre un assureur Solvabilité 2 et un FRPS IORP2
| Tarif |
A partir de 1 267,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 267,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les compagnies d'assurance, en tant qu'acteurs économiques d'ordre systémique, sont soumises à la règlementation Solvency II, imposée par les superviseurs européens et nationaux. Le service financier que constitue l'assurance s'adresse à un marché européen avec de larges disparités nationales et engage une gestion du bilan très fine avec un niveau de capitalisation adéquat, un processus de contrôle continu du risque et une transparence complète, tel que défini par la règlementation dans le cadre de 3 piliers. Cette session va vous permettre de maîtriser l'ensemble des paramètres et des contraintes liées à cette réglementation et ses évolutions à venir sous l'angle des risques avec les mots clé suivants : risques de marché, de défaut, de contrepartie, risque action, risque de crédit, risque de taux, inflation, risque immobilier, risque de change, de liquidité, risque actif-passif, infrastructures, durabilité.
Programme
Engagement
Lister les calculs
Taux d'intérêt, action (type 1/2/infrastructure QII & QICI/LTEI/Private Equity), spread (dont infrastructure), devise et immobilierBesoins annexes pour le sous-module SCR brut de contrepartie- Exemples
Etudier les causes et effets des dispositifs de correction des risques
DampenerPrime contra-cycliqueMatching adjustment- Exemple de calculs
Déterminer les besoins quantitatifs des assureurs auprès des sociétés d'asset management auprès desquelles ils détiennent des fonds
Architecture des données attendues par les assureursPour réaliser les calculsPour alimenter le reporting du Pilier 3 (QRT et rapports narratifs)- Exemples
Évaluer le SCR sur des actifs financiers complexes
Le cas d'une obligation convertible en action- Etude de cas : un fonds diversifié avec couverture
Intégrer ORSA
Rappel de ses objectifsCompensation des limites du SCRPrise en compte de la tolérance au risqueIntroduction d'une vision prospective (durabilité, vision « going concern » versus « run-off »)Dispositif de gouvernance- Etude de cas : exemples d'indicateurs susceptibles d'être suivis en matière de gestion des actifs
- Brainstorming : Comparaison des règles de comptabilisation et de solvabilité entre Solvabilité 2 et FRPS (Loi Sapin2/IORP2)
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances mathématiques, une bonne maîtrise d’excel et une première expérience sur le sujet
Public
Actuaires - Managers et collaborateurs des fonctions ALM et trésorerie – Relation Institutionnels - Analystes ALM - Risk managers – Conformité - Consultants SSII dans le secteur de l'assurance - Agents généraux - Banquiers privés
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