Formation Risque de crédit : mesure et gestion
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mesurer le risque de crédit
- Gérer le risque de Crédit
- Interpréter une VaR Crédit, un rating et les implications réglementaires
- Appliquer les modèles à la banque et à la gestion d'actifs
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Le risque de crédit
Types de risque de crédit – Prêts, Crédit-bail, Dérivés, Obligations, ContrepartieProbabilité de défaut, perte en cas de défautDettes pari passu, subordonnées, collatéral, covenants...Atténuation du risque de crédit, exposition ajustée et LGDImpact du risque de crédit sur le compte de résultat et le bilan d'une banque- TP Excel : impact du risque de crédit sur l'actif net et le compte de résultat
Bâle 3 et la mesure du risque de crédit
Bilan d'une banqueLes actifs non performants, concentration/ corrélation et croissanceCapital réglementaire et adéquation des provisions pour pertesDistinction du capital réglementaire, économique et comptableLes ratios d'adéquation de capital et de liquiditéLe rating interne de la detteValorisation d'une dette risquée dans l'approche Credit metrixCredit Value at Risk d'un titre et d'un portefeuille dans l'approche Credit MetrixCVA (Credit Value Adjustment)- TP Excel : analyse et calcul réglementaire du risque de crédit
Les dérivés de crédit de base, leur pricing et leur risque
FRNAsset SwapsCDS, FTDCLNUtilisation en asset management- TP Excel : pricing et grecs d'un CDS
Les mesures du risque d'un portefeuille de crédit en asset management
PV01 et RPV01Duration, Spread Duration, beta et spread betaSpreadxDurationDécomposition du risque d'un portefeuille de taux et de crédit (taux, spread, change)Profil de risque d'un CDS, d'un Asset SwapProfil de risque des produits optionnels et convertibles- TP Excel : mesure du risque absolu et relatif d'un portefeuille de crédit
Le rating interne, une introduction
Adéquation du capital, qualité des actifs,management, bénéfices, liquiditéModèles de Z-score, Altman...Modèles structurelsTransfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences en crédit, avec une aisance sur excel et les outils statistiques de base
Public
Analystes crédit - Gérants de crédit - Chargés d'affaires d'entreprises - Tout autre manager souhaitant développer ses connaissances dans le domaine du crédit
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