Formation Mesure et attribution de performance : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Calculer la performance absolue et relative d'un portefeuille
- Démontrer la qualité de gestion par des ratios synthétique de rendement-risque
- Attribuer la performance aux principaux facteurs de gestion active
- Appuyer le calcul de performance sur la valorisation des OPCVM
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Afin de pouvoir comparer les fonds entre eux, certains standards de mesure de rendement doivent déjà être définis, comme la méthode de Dietz permettant de ne pas impacter la performance annualisée par les souscription-rachats. Dans le cas d'une gestion benchmarkée, il importe d'intégrer l'effet du benchmark dans la mesure de risque relative de tracking error afin d'exprimer le véritable alpha du fond. Les ratios de risque-rendement ex post, comme les ratios de Sharpe et d'information permettent enfin de comparer la performance et qualité de gestion. Une performance que nous attribuons à des facteurs suivant les méthodes de Brinson notamment, en prenant en compte les effets d'allocation et de sélection.
Programme
Engagement
Définir performance, rendement et rentabilité
Formulation de la moyenne d'une série et annualisation des taux de rendementDécomposition du taux de rendement pour appliquer la méthode de DietzComparaison des performances MWRR et TWRR- Cas pratique : calculer une performance MWRR et la comparer la TWRR
Etablir les caractéristiques et typologies d'un benchmark : composite, statique, dynamique
Différence entre risque absolu et relatif avec la tracking errorComparaison de la performance avec celle du benchmark incluant une régression : bêta, alpha, R2- Etude de cas : comparer la performance de deux fonds benchmarkés
Détailler les modèles utilisés
Explication du modèle du MEDAFDétails de la Capital Market Line et de la Security Market Line- Exercice
Utiliser les ratios-clés
Calcul du ratio de SharpeCalcul du ratio de TreynorCalcul du ratio d'information- Cas pratique : calculer les ratios ex-post à partir d'une série historique
Détailler les méthodes d'attribution et de macro-attribution
Zoom sur la méthode de Brinson et la micro attributionLes effets allocation et sélectionAdapter le calcul à la méthode multi devises
Identification de la performance aux différents facteurs sur les portefeuilles obligataires- Cas pratique de synthèse : attribuer la performance d'un portefeuille obligataire
Calculer une valeur liquidative
Prendre en compte les dividendesPasser d'une valeur liquidative brute à nette
Provisionner pour les commissions et frais- Cas pratique de synthèse : calculer une VL
Transfert
Prérequis
Une première expérience pratique sur le sujet est préférable
Public
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