Formation Mesure de risque et performance en gestion : perfectionnement
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Estimer le risque ex ante en sensibilités et VaR, avantages et inconvénients des approches
- Mesurer la performance ex post d'un portefeuille et la ramener au risque par différents ratios
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Le calcul du risque d'un portefeuille vise à anticiper au mieux la volatilité de sa performance future et le risque de perte. Comme il ne saurait exister de réponse juste et unique, il est fondamental de d'évaluer la qualité de sa mesure par une approche comparative et des backtests. La performance est aussi une mesure statistique qu'il faut standardiser et rapporter au risque afin de pouvoir comparer la qualité de gestion d'un fond à un autre.
Programme
Engagement
Estimer le risque ex ante en sensibilités et VaR, avantages et inconvénients des approches
Calculer le BêtaDéduire l'alpha d'un fondEvaluer les limites de la mesure dans sa mise en œuvre pratiqueIdentifier les autres facteurs de risque Calculer la VaR suivant différentes méthodes paramétriques et non-paramétriquesBacktester son calcul- Cas pratiques sur excel : estimer le bêta, l'alpha, la volatilité annualisée et la VaR d'un portefeuille, et étudier son comportement dans le temps avec des backtests
Mesurer la performance ex post d'un portefeuille et la ramener au risque par différents ratios
Calculer la rentabilité d'un portefeuilleDistinguer la rentabilité de la log-rentabilité, la rentabilité additive de la rentabilité capitaliséeCalculer les ratios de Sharpe, Sortino, Information et Treynor pour distinguer la performance absolue de la performance relative- Cas pratiques sur excel : calculer différentes rentabilités annualisées et différents ratios de performance ajustés du risque, et les évaluer dans le temps
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Managers et collaborateurs du Middle Office - Analystes attribution - Risk managers - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner
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Contacter l'organisme |
| Durée |
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Contacter l'organisme |
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