Formation Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Interpréter les frontières entre trading book et banking book
- Calculer les composantes de la FRTB
- Différencier le modèle interne du modèle standard
- Mesurer l’impact de la FRTB sur le niveau des Fonds Propres réglementaires
- Mobiliser les ressources techniques et informatiques en anticipation des impacts de la FRTB
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Description
En janvier 2019, le comité de Bâle a publié une version révisée de la nouvelle réglementation FRTB qui encadre les activités de marché. Cette formation présente et explique les motivations des régulateurs et les différentes mesures à mettre en place à horizon 2023.
Programme
Engagement
Régulations bancaires et gestion des risques
Historique des régulations bâloisesCrise financière des subprimes 2008Défaillance de la VaR comme mesure de risque de marchéIntroduction à une nouvelle réglementationDistinctions entre trading book et banking book
Définitions : banking book, trading bookFrontières entre trading book et banking bookTrading desk : définition, unité de reporting, unité de monitoringPérimètre de régulation : trading desk, entité globale, fréquencesApproche Standard : Sensitivities Based Method & RRAO
Méthodologie de calcul : delta, vega, curvature, scénariosPérimètre : scope d’instruments, exceptions, spécificitésGIRR : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlationsEquity : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlationsOther risk class : FX, commodities, credit spreadResidual Risk Add On (RRAO)- Workshop : calcul de la charge en capital pour GIRR & Equity
Approche Standard : Default Risk Capital
Calcul de la charge en capital : jump to default, bucketing, hedge benefit ratioPérimètres : equity, credit, Non securitization, Sec CTP, Sec Non CTP- Workshop : calcul du DRC-SA pour Non Sec, Sec CTP, Sec Non CTP
Eligibilité : facteurs de risques et modèle interne
Eligibilité des facteurs de risques : définitions par classes de risques, critères d’éligibilité, RFETBacktesting : VaR, APL, HPL, Backtesting zonesP&L Attribution : RTPL, HPL, Spearman correlation, Kolmogorov-Smirnov, tests metricsApproche Modèle interne : Expected Shortfall & NMRF
Transition Value at Risk vers Expected ShortfallExpected Shortfall (ES) : facteurs de risques modélisables, horizons de liquidité/observation, modèle de simulation, partial ESNMRF : facteurs de risques non modélisables, SES, calcul de la charge en capital- Workshop : comparaison entre VaR et ES
Approche Modèle interne : Default Risk Capital
Méthodologie : VaR Monte Carlo, Scénarios de défaut des émetteursDéfauts composites : baskets, fonds, indicesP&L VaR : instruments crédit, instruments equity, instruments hybrides- Workshop : calcul de DRC-IMA
Challenges d’implémentation
Architecture fonctionnelle : suivi de limites & FRTB, réseau de systèmes complexesRessources IT : systèmes big data, data quality, data certification, grilles de calculsSolutions logicielles pour calcul des métriques FRTB.Transfert
Prérequis
Des notions de base sur la VaR seraient souhaitables, et sinon un bagage quantitatif et une expérience en lien avec les marchés et produits financiers
Public
Analystes Front office et services IT liés - Analystes risque et IT risque - Service conformité - Consultants en banque d'affaires
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
Aménager l'étendue des obligations contractuelles
Gérer les effets du contrat
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| Tarif |
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| Durée |
2 jours - 14 heures |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
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| Durée |
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| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 2 000,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
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| Durée |
4 jours (28 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 505,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 800,00 € |
| Durée |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
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