Formation Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Interpréter les frontières entre trading book et banking book
- Calculer les composantes de la FRTB
- Différencier le modèle interne du modèle standard
- Mesurer l’impact de la FRTB sur le niveau des Fonds Propres réglementaires
- Mobiliser les ressources techniques et informatiques en anticipation des impacts de la FRTB
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Description
En janvier 2019, le comité de Bâle a publié une version révisée de la nouvelle réglementation FRTB qui encadre les activités de marché. Cette formation présente et explique les motivations des régulateurs et les différentes mesures à mettre en place à horizon 2023.
Programme
Engagement
Régulations bancaires et gestion des risques
Historique des régulations bâloisesCrise financière des subprimes 2008Défaillance de la VaR comme mesure de risque de marchéIntroduction à une nouvelle réglementationDistinctions entre trading book et banking book
Définitions : banking book, trading bookFrontières entre trading book et banking bookTrading desk : définition, unité de reporting, unité de monitoringPérimètre de régulation : trading desk, entité globale, fréquencesApproche Standard : Sensitivities Based Method & RRAO
Méthodologie de calcul : delta, vega, curvature, scénariosPérimètre : scope d’instruments, exceptions, spécificitésGIRR : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlationsEquity : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlationsOther risk class : FX, commodities, credit spreadResidual Risk Add On (RRAO)- Workshop : calcul de la charge en capital pour GIRR & Equity
Approche Standard : Default Risk Capital
Calcul de la charge en capital : jump to default, bucketing, hedge benefit ratioPérimètres : equity, credit, Non securitization, Sec CTP, Sec Non CTP- Workshop : calcul du DRC-SA pour Non Sec, Sec CTP, Sec Non CTP
Eligibilité : facteurs de risques et modèle interne
Eligibilité des facteurs de risques : définitions par classes de risques, critères d’éligibilité, RFETBacktesting : VaR, APL, HPL, Backtesting zonesP&L Attribution : RTPL, HPL, Spearman correlation, Kolmogorov-Smirnov, tests metricsApproche Modèle interne : Expected Shortfall & NMRF
Transition Value at Risk vers Expected ShortfallExpected Shortfall (ES) : facteurs de risques modélisables, horizons de liquidité/observation, modèle de simulation, partial ESNMRF : facteurs de risques non modélisables, SES, calcul de la charge en capital- Workshop : comparaison entre VaR et ES
Approche Modèle interne : Default Risk Capital
Méthodologie : VaR Monte Carlo, Scénarios de défaut des émetteursDéfauts composites : baskets, fonds, indicesP&L VaR : instruments crédit, instruments equity, instruments hybrides- Workshop : calcul de DRC-IMA
Challenges d’implémentation
Architecture fonctionnelle : suivi de limites & FRTB, réseau de systèmes complexesRessources IT : systèmes big data, data quality, data certification, grilles de calculsSolutions logicielles pour calcul des métriques FRTB.Transfert
Prérequis
Des notions de base sur la VaR seraient souhaitables, et sinon un bagage quantitatif et une expérience en lien avec les marchés et produits financiers
Public
Analystes Front office et services IT liés - Analystes risque et IT risque - Service conformité - Consultants en banque d'affaires
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Objectifs de la formation
- Identifier les opportunités de l’intelligence artificielle et du machine learning pour votre entreprise ou service
- Définir les facteurs clés de succès d’un projet d’intelligence artificielle et tenir compte des enjeux légaux et éthiques qui s’y rattachent
- Explorer une méthodologie reconnue de conduite de projet IA basée sur le machine learning Canvas afin d’optimiser vos chances de succès
- Expérimenter le workflow complet d’un projet de type proof of concept à l’aide d’une plateforme automatisée simplement paramétrable
| Tarif |
A partir de 1 590,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les méthodes de manipulation d'images et de photographies
- Retoucher et améliorer des images
- Préparer une image pour l'insérer dans un logiciel de mise en page, dans un site Web...
| Tarif |
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| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Expliquer les mécanismes de prix des IRS, des OIS et des assets swaps et leurs sensibilités
- Appliquer les techniques de couverture du risque associées à ces produits
- Suivre le travail du trader dans sa gestion au quotidien de book d'IRS, d'OIS et d'assets swaps
| Tarif |
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| Durée |
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| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Décrire les options et les protocoles de transfert de la couche 2 et de la couche 3 utilisés dans un Data Center
- Reconnaître les options de conception des racks, les modèles de trafic et l'accès, l'agrégation et le noyau de la couche de commutation du Data Center
- Identifier la technologie Cisco Overlay Transport Virtualization (OTV) qui est utilisée pour interconnecter les Data Centers
- Décrire le protocole de séparation Locator/ID
- Concevoir une solution qui utilise le réseau local extensible virtuel (VXLAN) pour le transfert du trafic
- Reconnaître les options de redondance matérielle (comment virtualiser le réseau, les fonctions de calcul et de stockage) et la mise en réseau virtuelle dans le Data Center
- Définir les solutions qui utilisent des extensions de fabric et comparer Cisco Adapter Fabric Extender (FEX) avec la virtualisation entrée / sortie à racine unique (SR-IOV : Single Root Input / Output Virtualization)
- Décrire les menaces et les solutions de sécurité dans le Data Center
- Reconnaître les technologies avancées de sécurité des Data Centers et les bonnes pratiques
- Gérer et orchestrer des appareils dans le Data Center
- Décrire les options de stockage pour la fonction de calcul et les différents niveaux de RAID (Redundant Array of Independent Disks) du point de vue de la haute disponibilité et des performances
- Identifier les concepts, les topologies, l'architecture et les termes de l'industrie Fibre Channel
- Décrire Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
- Expliquer les options de sécurité dans le réseau de stockage
- Reconnaître les options de gestion et d'automatisation de l'infrastructure de réseau de stockage
- Utiliser les serveurs UCS Cisco et les cas d'utilisation pour diverses plateformes UCS Cisco
- Expliquer les options de connectivité pour les interconnexions en tissu pour les connexions vers le sud et vers le nord
- Décrire la solution hyperconvergente et les systèmes intégrés
- Reconnaître les paramètres de l'ensemble du système pour la mise en place d'un domaine UCS Cisco
- Contrôler l'accès basé sur les rôles RBAC (Role-Based Access Control) et intégrer avec les serveurs d'annuaire pour contrôler les droits d'accès sur Cisco UCS Manager
- Définir les pools qui peuvent être utilisés dans les profils de service ou les modèles de profils de service sur Cisco UCS Manager
- Lister les différentes politiques dans le profil de service
- Décrire les politiques d'interface Ethernet et Fibre Channel et les technologies réseau supplémentaires
- Reconnaître les avantages des modèles et la différence entre les modèles initiaux et les modèles mis à jour
- Identifier les outils d'automatisation des Data Centers.
| Tarif |
A partir de 4 060,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Expliquer les origines et les fondements du Lean Manufacturing
- Définir les 5 piliers du Lean Manufacturing et la notion de valeur ajoutée
- Identifier et éliminer les différentes familles de gaspillage (Muda / Muri / Mura)
- Appliquer la méthode de cartographie de valeur (Value Stream Map) pour analyser les processus
- Mettre en place la méthode 5S pour organiser les postes de travail
- Appliquer la méthode SMED (Single Minute Exchange Of Dies) pour améliorer la flexibilité et la capacité des équipements
- Mettre en oeuvre la méthode TPM (Taux de Rendement Synthétique) pour accroître la fiabilité des équipements
- Utiliser l'indicateur TRS pour suivre et améliorer la productivité
- Mettre en pratique la méthode Kanban pour travailler en flux tendu et optimiser les stocks et les encours
- Mettre en œuvre la méthode PDCA (Plan Do Check Act) pour résoudre les problèmes opérationnels.
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Discover the foundations of project management.
- Integrate components of project management: Performance, costs, deadlines, and risks.
- Identify your role as a project manager and your added value on the project.
- Learn to work in a project team.
- Steer the project throughout its life cycle to ensure that objectives are met.
| Tarif |
A partir de 1 535,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Formation Anti Money Laundering and Terrorist Financing (AML-TF), 100% digital course, 3 months availability
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Strengthen the knowledge on regulation changes following European directives on AML
- Describe the type of customers base involved
- Keep up to date knowledge on AML vigilance
- Control procedures on suspicion report
- Respect the evolution of the sanctions imposed by the authorities
- Ascertain the designated persons' list regarding embargos and international sanctions
| Tarif |
A partir de 175,00 € |
| Durée |
90 days |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Installer et configurer Eyes of Network - Surveiller ses réseaux - Personnaliser Eyes Of Network| Tarif |
A partir de 2 245,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Overcome inherent obstacles to speaking in English.
- Master the essentials of public speaking.
- Develop confidence and fluency.
- Acquire techniques for structuring speeches and adding rhythm to presentations.
- Enhance your impact in front of a group.
- Develop your impact in front of a group.
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Formation Module digital - The Fundamentals of the Sapin 2 law and corruption
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifying anti-corruption obligations under the Sapin 2 Act
- Understanding the concept of corruption
- Examining risky situations and reporting procedures
| Tarif |
A partir de 100,00 € |
| Durée |
45 minutes |
| Modes |
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