Formation Construction de portefeuille
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Représenter les cycles de performances des classes d’actifs
- Expliquer les techniques et modèles de construction de portefeuille
- Procéder à une allocation stratégique et tactique
- Mesurer la performance et la gestion du risque
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Programme
Engagement
Les classes d'actifs : leurs natures et les risques associés
Présentation des classes d’actifs et notion-clés associées :Equities (secteur, PER, EPS, div yield, Beta)Fixed income (issuer type, bond type, collatéral, credit rating, YTM, duration, sensibilité)Forex (taux, commerce extérieur)Commodities (focus sur or et pétrole)Private equity (liquidité)Alternatifs (type de stratégies et illustrations)Immobilier/actifs physiques (yield, inflation, asset backing)- TP et cas pratiques
Analyse des drivers de performance et du cycle de chaque asset class
Qualités respectives et leur place dans un portefeuilleAnalyse de cycle de chaque asset class et analyse des déterminants- Exercices
Coûts, levier, liquidité et risque par produit
Les produits disponibles pour chaque classe d’actif (cash et dérivés)Ce que les UCITS permettent et ne permettent pas en terme de classes d’actif, leverage et set-up opérationnelETF : efficience du processus de création/rédemption, méthodes de réplication et coûtsMaîtriser les fondamentaux d'un benchmark
Notion de portefeuille, d’index et benchmarkDéfinition gestion active vs gestion passive- Exercices
Les objectifs de construction d'un portefeuille
Construction de portefeuille et approches espérance/varianceFrontière efficiente de Markowitz et modèle APTTypes de diversification (sectorielle, internationale, par classe d’actifs) et dangers de l’optimisationFinance comportementale et biais d’investissementCritères de construction d’un portefeuille- Exercices
Dépendance et corrélation
Analyse de dépendance : ce que la corrélation est et n’est pasAttribution de performance- Exercices
La notion fondamentale de Black Swan / Dragon King
La nécessaire prise en compte du tail risk dans un portefeuilleRetour sur les crises depuis le début de la dérégulation (1980)Les manifestations du stress sur les marchés et les classes d'actifs contra-cycliquesVolatilitéCorrélationsMarchés interbancairesFlight to quality- Etude de cas
Revue des thèmes de marché
L’environnement macro d'aujourd’hui (« new normal ») et les 10 risques macro à surveillerLes styles et techniques de gestion utilisées
Approches : Growth vs Value vs GarpQu’est-ce que le stock picking ? Le timing ?Notions d’active risk et portable AlphaProblématiques de rebalancingAllocation tactique : passive, dynamique, hedgingConcentration du risque : que nous apprennent SAC et Soros ?Diversification : que nous apprennent Warren Buffet et Ray Dalio ?
Calcul appliqué des metrics de performance
Analyse de risque : Var, stress tests, grecs & CVaRAnalyse de performance : ratios de Sharpe, Sortino, Treynor, Jensen, volatilité, DD, Calmar- Exercices
Introduction et mise en application des notions quantitatives de gestion de portefeuille
Gestion de risque de portefeuilleIntroduction aux produits de couvertures et analyse comparativeTransfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Gérants privés - Banquiers privés - Gérants de fond de fond - Risk managers - Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur le sujet
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