Formation Asset and Liability Management (ALM) bancaire : techniques avancées
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Imposer l'ALM comme l'outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat
- Modéliser les éléments de bilan pour mesurer les risques structurels de taux et de liquidité
- Intégrer l'ALM dans la gestion financière de la banque
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les récents déboires de plusieurs banques de part et d'autre de l'atlantique ont brutalement remis en perspective deux notions essentielles : d'un côté la notion de risque de taux avec la hausse brutale et rapide des taux d'intérêts et ses impacts sur la gestion du bilan d'une banque, et de l'autre, la notion de risque de liquidité avec les retraits massifs qu'une institution peut subir. La relation actif/passif au sein d'une banque à un niveau avancé fait l'objet de cette session pour maîtriser la relation actif /passif au sein d'une banque, de mesurer le risque de liquidité et de taux, et enfin de piloter ces risques en fonction des contraintes prudentielles et réglementaires et de la stratégie retenue par l'établissement.
Programme
Engagement
Identifier les rôles d'une banque
Les différents types de banquesLe bilan d'une banque : banking book et trading bookLe compte de résultat : marge d'intérêt vs commission- Quiz
Identifier les risques auxquels une banque est exposée
Les différents risques bancaires- Cas pratiques : analyse de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat d'une banque
Gérer le risque structurel de taux d'intérêt
Les concepts et indicateurs de mesureL'origine du risque de taux d'intérêtL'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipésLes outils de mesure du risque de tauxLes exigences réglementaires en matière de risque de taux- Exercices (TP Excel) : calcul d'une impasse de taux
Gérer le risque de liquidité
L'origine du risque de liquiditéLes mesures du risque de liquidité : statique, dynamiqueLes différents outils de la gestion du risque de liquiditéLa réglementation bancaire en termes de liquiditéAnalyse de la crise bancaire au regard de la liquidité (2008)- Illustrations : calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel
Appliquer les bonnes pratiques de gouvernance
ApprofondissementsLa notion de Taux de Cession Interne (TCI)- Exemples et illustrations : calcul de TCI
Transfert
Prérequis
Une première approche du sujet est bienvenue, de même qu’une bonne maîtrise d’excel
Public
Managers des fonctions trésorerie et ALM et leurs collaborateurs - Risk managers - Contrôleurs interne
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5 jours (35 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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- Déterminer les éléments à tester
- Définir la bonne stratégie de test
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
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Objectifs de la formation
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2 jours - 14 heures |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
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3 jours (21 heures) |
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Objectifs de la formation
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A partir de 1 390,00 € |
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2j / 14h |
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