Formation Structurés de taux : montages et utilisations
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décrire le marché et les acteurs des structurés de taux et leurs motivations respectives
- Décomposer les principaux structurés dans le marché et calculer leurs prix
- Enumérer les risques des produits structurés de taux
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion et la valorisation des produits structurés de taux est omniprésente dans l'univers financier, d'autant plus avec le relèvement rapide et brutal des taux d'intérêts dans le monde. Les outils disponibles pour ce type de produits forment le cœur de cette session. A l'issue de ces deux jours, vous maîtriserez l'ensemble des produits structurés de taux, du pricing à la valorisation sans oublier la gestion du risque, pour que vous soyez en mesure d'appliquer les connaissances dès l'issue du séminaire.
Programme
Engagement
Comment construit-on un structuré ?
Principes généraux de montageLes différents types de structurésPrix théorique et coût de couvertureLe marché secondaireLa demande : besoins et contraintes selon les segments de clientèle et l'horizon d'investissementL'offre : typologie des principaux produits répondant aux critères de la demandeOptions de 1ère génération : les briques de base
Caps et Floors sur EuriborSwaps et SwaptionsCaps et Floors sur CMSCDS et options sur CDSOptions binaires et rangeVolatilités log-normales, normales et log-shiftées- TP Excel :
Focus sur les produits « callables » et les "vol bonds"
La notion de vente de convexitéLe cas des « Vol bonds »- TP Excel:
Structurés de 2nde génération
Une introduction au « path dependent »Comment identifier un produit « path dependent » ?Principes généraux de Monte Carlo et « LMM »Focus sur les « Tarns » et « Snow ball »Focus sur les produits auto callableRetour sur la notion de convexité- TP Excel : estimation du prix d'un structuré de 2nde génération par Monte-Carlo
Pour aller plus loin
Structurés taux /créditanalyse des callables taux fixe avec émetteur high yieldanalyse des hybrides crédit taux fixe / taux variableTransfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances mathématiques sur le domaine et de maîtriser l’usage d’Excel
Public
Desks de structuration (banques, asset managers, institutionnels) - Sales Fixed Income – Assistants gérants taux (banque et sociétés de gestion, coté investisseurs) - Banquiers privés – Analystes quantitatifs - Managers et collaborateurs de la fonction Middle Office structurés de taux - Départements valorisation et contrôle – Département Risque - Consultants SSII en inter contrat – Intermédiaires en gestion et placements
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