Les essentiels de la gestion des risques de crédit
Cette formation en banque permet de maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques de crédit, des probabilités de défaillance, à l’ajustement du risque sur les contreparties pour les actifs dérivés.
Proposé par
DEMOS
Prérequis
Cette formation nécessite d’avoir des connaissances en risques financiers, en mathématiques et statistiques.
Public admis
- Salarié en Poste
- Entreprise
Demandeur d'emploi et Etudiant non admis
Financement
- Votre OPCO
- Financement personnel
Financement CPF non pris en charge
Modalités
- En entreprise
Objectifs pédagogiques
- Maitriser les méthodes d’évaluation du risque crédit
- Maitriser les méthodes de couverture et de gestion du risque crédit
Programme de la formation
L’évaluation des probabilités de défaillance
La notation du risque de crédit La notation interne
Le Score Z d’Altman
Les probabilités de défaillance historique
Les taux de recouvrement
La relation entre taux de défaillance et taux de recouvrement
Les dérivés de crédit : Credit Default Swap
Les indices de crédit
L’utilisation des coupons fixes
Les Spreads de crédit
Les spreads CDS et le taux actuariel des obligations
Le taux sans risque
Les swaps d’actifs (asset swaps)
La CDS-Bond Basis (ou base CDS-Obligation)
Ajuster le risque sur les contreparties pour les actifs dérivés
Le risque de crédit sur instruments dérivés
Le Credit Value Adjustment
La clause de dégradation
Le Debt Value Adjustment ou ajustement de la valeur de la dette
La VaR de crédit
Les matrices de transition des notations
Le modèle de Vasicek
Credit Risk Plus
CreditMetrics
Le risque de spread de crédit
Proposé par
DEMOS
"Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines"
Proposé par
DEMOS
