BÂLE 3 : cadre réglementaire et évolution vers BÂLE 4
Cette formation en banque propose de comprendre le cadre régementaire, la gestion des risques de Bâle 2 à Bâle 4, son calendrier et ses exigences européennes pour une vision des impacts opérationnels sur les pratiques, les processus et les outils
Proposé par
DEMOS
Objectifs pédagogiques
- Appréhender la réforme de Bâle III dans son ensemble
- Maîtriser les approches d’allocation de fonds propres
- Identifier les nouvelles problématiques de Bâle III pour répondre à ces nouvelles exigences
- Mettre en oeuvre les actions et les moyens pour un contrôle des risques conforme aux différents référentiels existants
- Comprendre les impacts de bâle 4
Programme de la formation
Introduction : Bâle III, un projet d’entreprise
Actualités sur la réforme Bâle II et la gestion des risques
De Bâle III à Bâle IV (la certification Bâle III)
Le cadre réglementaire Bâle III
Les spécificités du nouveau cadre international
Le calendrier et le détail des exigences européennes CRD II, CRD III et CRD IV
Vision des impacts opérationnels sur les pratiques, les processus et les outils
Le sort du résultat disponible après impôt : quels sont les différents choix qui s’offrent à l’entreprise ? (distribution de dividendes ou mise en réserve)
Quels chantiers mettre en place pour atteindre la conformité dans les délais ?
Identifier les enjeux les plus exigeants du cadre existant
Organiser la gestion du risque opérationnel
Les méthodologies et les éléments essentiels à mettre en place pour un dispositif performant
Les points clés et les enjeux pour la convergence des différents référentiels (Bâle III, SOX, IFRS, Contrôle Interne…)
Comment entrer dans une logique ERM ?
Cartographie des risques : exemples et meilleures pratiques
Les prérogatives du régulateur en matière de contrôle
La spécificité des collectivités locales (nouvelles contraintes et nouvelles opportunités)
Focus sur la mise en place du Pilier 2
Comprendre les objectifs et attendus du Pilier 2 et du processus ICAAP
Les éléments clés du dispositif : SRP, SREP, RAS, ICAAP…
Elaborer les principes et modèles de mesure des risques spécifiques au Pilier 2 (risques de concentration, risque global de taux, risque de liquidité, « autres risques »…)
L’organisation et l’animation des stress-tests
Fonction et utilité des exercices de stress-testing et liens avec le backtesting
Les meilleures pratiques de stress-testing : benchmarking
Organisation et démarche pour la réalisation des exercices
Introduction à la réforme de Bâle 4 : contexte de la réforme
Principaux changements apportés à Bâle 3
Impacts de Bâle 4 : objectifs et enjeux sur les activités bancaires et les stratégies d’entreprise
Calendrier de mise en œuvre
Proposé par
DEMOS
"Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines"
Proposé par
DEMOS
