Formation Pricing et risk management des options exotiques
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Décomposer les risques liés aux principales classes d'options exotiques
- Calibrer les paramètres des modèles d'évaluation
- Appliquer les méthodes numériques de pricing
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Description
Les options, et plus précisément les options de seconde génération autrement appelé "exotiques", font dorénavant partie intégrante du panel de produits mis à la disposition des intervenants. L'aspect technique et particulièrement mathématiques poussé à un niveau assez élevé rend cette typologie de produits assez obscur et entouré d'une épaisse couche de brouillard. Voilà le thème de cette formation : éclaircir et démystifier cette classe d'actif.
Programme
Engagement
Où situer la limite entre vanille et exotique ?
Rappels sur les options vanilleSpécificités des différents marchés : taux / change / actionTypologie des options exotiques
Path-dépendanceGrandes classes d'options exotiquesPopularité des produits, marché par marchéUne étape cruciale : le choix du modèle
Un choix guidé par les spécificités du produitIllustration sur différents exemples : digitales et spread optionsFormule analytique vs méthode numériqueFormules analytiques appliquées
DigitaleBarrièreAméricaineLookbackAsiatique géométrique- TP Excel : Pricing d'une digitale, illustration de sensibilité au niveau de la volatilité et de la pente du smile
Approches semi-analytiques
Méthodes d'intégration numérique- TP Excel : Pricing d'une option sur spread de strike non nul
Méthodes numériques
Arbres : mise en place d'un pricing par arbresEDP : principe et implémentation pratique via différences finiesApproche par simulation : la méthode de Monte CarloCritères de choix / avantages / inconvénients des différentes approchesFocus sur l'approche Monte Carlo
Fondements théoriques : loi des grands nombres et théorème central limiteIntervalle de confianceGénérateurs aléatoiresSimulation de lois normales, de mouvements browniensSimulation au cours du temps d'un sous-jacent log-normal- TP Excel : Pricing d'un call par Monte Carlo, vérification via Black & Scholes
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances en mathématiques financières et de bien maîtriser l'usage des options de première génération
Public
Gérants - Traders - Analystes quantitatifs - Equipes de ventes dérivés et structurés - Back et middle office dérivés - Risk managers - Banquiers privés et leurs back office - Compliance - Desks Institutionnels - Family offices et leurs back office - Consultants SSII banque/assurance/banque privée
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