Formation Exécutive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 2
Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu technique, notre ambition est d'apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.
Proposé par
LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES
Prérequis
Expérience professionnelle d'au moins 1 an
Niveau d’études au moins équivalent à Bac+4
L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature
Avoir réussi l'examen du Niveau 1 :
Public admis
- Salarié en Poste
- Entreprise
Demandeur d'emploi et Etudiant non admis
Financement
- Votre OPCO
- Financement personnel
Financement CPF non pris en charge
Modalités
- En entreprise
Objectifs pédagogiques
- Acquérir les fondamentaux du calcul stochastique à la finance
- Mettre en œuvre les modélisations avancées (produits et risques exotiques)
- Utiliser les modèles statistiques
- Appliquer les méthodes numériques
Programme de la formation
Introduction au calcul stochastique pour la finance (30h)
Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-RubinsteinLe mouvement brownien et le modèle de Black et ScholesL'intégrale stochastique et le calcul d'Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'optionsUn peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuilleModélisations avancées, produits et risques exotiques (12h)
Choix de modèle : une étape crucialeLes différents types d'option et les risques associésSmile de volatilité et modèles à volatilité localeModèles à volatilité stochastique Statistique (18h)
Analyse des donnéesRégressionSéries temporellesMéthodes numériques (21h)
Génération de variables aléatoiresSimulation de processus stochastiquesMéthode de Monte-Carlo et de réduction de varianceRésolution numérique des équations aux dérivées partielles- Etude de cas concrets en finance
Les points forts
Chaque module est accompagné de nombreux TP informatiques.
Proposé par
LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES
"Activer la connaissance"
Proposé par
LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES
